<p>某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若预期标的—帮考网题库

买入4个delta=-0.5的看跌期权

卖空两份标的资产

解析

该组合的eita=10*0.6+8*(-0.5)=2，因此，资产下跌将导致组合价值下跌，其解决方案有：方案1：再购人4个单位elta=-0.5标的相同的看跌期权。方案2：卖空2个单位标的资产。