Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）。—帮考网题库

D、当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

解析

当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大后趋于1，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。