无套利定价理论和持有成本理论​分别是什么？:无套利定价理论和持有成本理论分别是什么？

股指期货跨期套利实务应该怎么进行操作？:股指期货跨期套利实务应该怎么进行操作？跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利，它是利用不同月份的股指期货合约的价差关系，（一）不同交割月份期货合约间的价格关系，（二）股指期货跨期套利的操作。可以推算出不同月份股指期货之间的理论价差。当实际价差偏离理论价差时可以考虑套利：根据期货理论价格（期现套利）：F（T2）为远月股指期货价格。S为现货指数价格。

期货交易成本与无套利区间的含义是什么？:期货交易成本与无套利区间的含义是什么？无套利区间是指考虑交易成本后，无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。假设TC为所有交易成本的合计数，相应的无套利区间应为：又假定①借贷利率差△r=0.5%；③股票买卖的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，4月1日、6月1日的无套利区间计算如下：借贷利率差成本与持有期的长度有关。