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通过创设新产品来进行风险对冲体现在哪些方面?:通过创设新产品来进行风险对冲体现在哪些方面?
利率互换中固定利率的定价公式是什么?:利率互换中固定利率的定价公式是什么?
基点价值法公式是什么?如何计算?:基点价格值是指到期收益率变化一个基点,债券价格的变动值。是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,(1)基于修正久期法计算对冲债券TB利率风险所需TF合约数量。国债期货TF的修正久期=最便宜可交割国债的修正久期=5.9756。
2020-06-04
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2020-06-01
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