统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率
从组合收益的风险最小化的角度,研究最小风险对冲比率
整体而言,期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类:一类是从组合收益的风险最小化的角度,研究最小风险对冲比率,其中最具代表性的就是方法;另一类是统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率,比如基于增广基尼系数的增广均值——基尼方法等。