证券投资分析
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页证券投资分析考试发布证券研究报告业务专业问答正文
什么是平稳时间序列?
帮考网校2020-08-18 10:58
精选回答

什么是平稳时间序列

平稳时间序列

(一)移动平均(MA)过程

MA(q)的基本概念

t}+00t=-00是一个白噪声过程,一个q-阶移动平均过程可表示为:

yt =μ+εt1εt-1 +θ2εt-2 +..+θqεt-q

我们把它记为MA(q)。θ1θ2θq任意实数MA(q)过程是平稳的。

说人话:过去的一切组成了现在的我。

(二)自回归(AR)过程

AR(P)的基本概念

P阶自回归过程可表示为:

yt=C+ø1yt-12yt-2...+øpyt-pt

我们把它记为AR(p)。

说人话:记忆里的事情给人们得到的经验教训不同,所以得到的结论不同。

(三)ARMA模型

实际上AR模型和MA模型都是自回归移动平均过程的特例。阶数为(p,q)的自回归移动平均过程可表示为:

yt=c+ø1yt-1+...+øpyt-pt1εt-1+...+θqεt-q

这里t}+00t=-00是一个白噪声过程。我们记这个过程为ARMApq),常用的过程是ARMA 11

利用滞后算子可以很容易证明ARMA(p,q)过程是平稳的。ARMA模型的估计需要使用非线性估计方法,实务中常使用数学软件进行估计。

投资分析考试百宝箱离考试时间311天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!