流动性风险的监测指标有哪些？

流动性风险的监测指标：

监测指标

未来一定期限内的流动性缺口=未来一定期限内到期的表内外资产-未来一定期限内到期表内外负债

未来一定期限内到期的表内外资产=未来一定期限内到期的表内资产+未来一定期限内到期表外收入

未来一定期限内到期表内外负债=未来一定期限内到期的表内负债+未来一定期限内到期表外支出

监测参考指标

流动性缺口率=未来一定期限内流动性缺口/同期到期的表内外资产×100％

同期内到期的表内外资产=同期内到期的表内资产+同期内到期的表外收入

活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算

核心负债比例=核心负债/总负债×100%

核心负债包括距离到期日三个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分

总负债是按照金融企业会计编制的资产负债表中负债总计的余额

活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算

参考监测指标

最大十家存款客户比例=最大十家存款客户存款余额合计/各项存款余额×100%

最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债余额×100%

同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债余额×100%

重要币种的流动性覆盖率

重要币种是指以该币种计价的负债占商业银行负债总额5%以上的货币

对某种重要币种表内外项目单独计算流动性覆盖率，主要用于监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平。

流动性风险的预警信号：

1. 内部预警

内部预警信号主要包括金融机构内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

2. 外部预警信号

外部预警信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。

3. 融资预警信号

融资预警信号主要包括负债稳定性和融资能力的变化等。

下面是针对证券投资顾问考试的知识点举出的例题，供大家深入理解考点，希望大家能结合习题掌握知识点，希望对大家有所帮助。

【例题·组合型选择题】金融机构通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的有（    ）。

Ⅰ.资产质量下降

Ⅱ.盈利能力下降

Ⅲ.资产或负债过于集中

Ⅳ.某项或多项业务/产品的风险水平増加

Ⅴ.快速増长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ          B. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ                  D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 D

【解析】选项D正确：流动性风险在发生之前，通常变现的内部指标/信号主要包括金融机构内部有关的风险水平、盈利水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如某项或多项业务/产品的风险水平增加（Ⅳ项正确），资产或负债过于集中（Ⅲ项正确），资产质量下降（Ⅰ项正确），盈利水平下降（Ⅱ项正确），快速増长的资产的主要资金来源为市场大宗融资（Ⅴ项正确）等。