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风险管理策略的措施是什么?
帮考网校2020-06-24 14:24
精选回答

风险管理策略的措施是什么?

风险管理策略的措施是风险规避、风险控制和风险分散。

(一)风险规避

风险规避策略,是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露。

【注】:规避风险的同时自然失去了在这一风险和业务方面获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极策略,不能成为金融机构主导的风险管理策略。

(二)风险控制

风险控制策略,是指金融机构采取内部控制手段降低风险事件发生的可能性和严重程度。金融机构在损失发生之前,对所面临的风险种类和性质、风险产生的原因、损失发生的过程、风险事件对本机构可能产生的影响及其程度等各方面进行深入具体的分析,并在此基础上,预先采取防范性措施,以防止损失的实际发生,或降低发生损失的可能性和严重性,将损失和风险控制在可以承受的范围之内。

(三)风险分散

根据马科维茨组合投资理论,投资组合的多样化可以分散非系统性风险,当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大时,组合的非系统性风险将趋于零。因此,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产加以组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。

【注】:1.基金的投资就是典型的组合分散投资;

2.这种分散化的投资能够降低非系统性风险,但并不能降低系统性风险。

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