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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、固定对浮动和浮动对浮动形式的互换是()的组合。【多选题】
A.利率互换
B.货币互换
C.商品互换
D.信用互换
正确答案:A、B
答案解析:固定对浮动、浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险,相当于包含了利率互换,是利率互换和货币互换进的组合。
2、经验总结是量化策略思想的一个主要来源,是将交易者丰富的实战经验以量化的思路发展到量化策略中,优点是容易量化,在市场上较为主流。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:经验总结是量化策略思想的另一个主要来源。这类量化策略在市场上较为主流,但缺陷是许多实战经验与交易者个人的盘面感觉有关,很难量化。
3、敏感性分析研究的是()对金融产品或资产组合的影响。【单选题】
A.多种风险因子的变化
B.多种风险因子同时发生特定的变化
C.某些风险因子发生极端的变化
D.单个风险因子的变化
正确答案:D
答案解析:敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下,研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
4、对期货价格的宏观背景分析主要关注()。【多选题】
A.经济增长
B.物价稳定
C.充分就业
D.国际收支平衡
正确答案:A、B、C、D
答案解析:一个国家的经济目标主要包括经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡几个方面,对于期货价格的宏观背景分析也主要关注这几个方面。
5、关于信用合约互换(CDS),正确的表述是()。【单选题】
A.CDS期限必须小于债券剩余期限
B.信用风险发生时,持有CDS的投资人将亏损
C.CDS价格与利率风险正相关
D.信用利差越高,CDS价格越高
正确答案:D
答案解析:选项A,CDS期限可以等于债券剩余期限;选项B,当风险事件发生时,CDS投资者将获得赔偿;选项C,CDS价格与利率风险无关。
6、假设某交易模型5年平均回报率为10%,波动性约16%,无风险利率为3.5%,该模型夏普比率为()。【单选题】
A.0.21
B.0.31
C.0.41
D.0.51
正确答案:C
答案解析:夏普比率的公式为:S=(R-r)/σ。R是投资的回报期望值(平均回报率);r是无风险投资回报率;σ是回报率的标准差。
带入公式可得夏普比率为:(10%-3.5%)/16%=0.41
7、基差交易在实际操作过程中涉及到的风险主要包括()【多选题】
A.基差风险
B.保证金风险
C.流动性风险
D.购买力风险
正确答案:A、B、C
答案解析:基差交易在实际操作过程中主要涉及以下风险:基差风险、保证金风险、流动性风险。
8、下列关于夏普比率的说法不正确的是()。【单选题】
A.夏普比率的公式为:S=(R-r)/σ
B.夏普公式的核心思想是,在给定的风险水平下使期望回报最大化,或在给定期望回报的水平下使风险最小化
C.夏普比率越大,说明投资机会所获得的超额风险回报越低
D.夏普比率评价模型的不足之处在于仅仅考虑了收益的平均波动水平,而没有考虑资金最大撤回情况
正确答案:C
答案解析:选项C不正确。夏普比率越大,说明投资机会所获得的超额风险回报越高。
9、当波动率指数(VIX)越高时,意味着投资者预期未来股价指数的波动越性剧烈。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:波动率指数(VIX)也称为投资者恐慌指数,反映了投资者对未来证券市场波动性的预期,由此可以观察投资者的心理表现。当波动率指数越高时,意味着投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈;当波动率指数越低时,意味着投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。
10、在下列宏观经济指标中,()是最重要的经济先行指标。【单选题】
A.采购经理人指数
B.消费者价格指数
C.生产者价格指数
D.国内生产总值
正确答案:A
答案解析:采购经理人指数(PMI)是最重要的经济先行指标,涵盖生产与流通、制造业与非制造业等领域,主要用于预测经济的短期运动,具有很强的前瞻性。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证好考吗?:期货从业资格证好考吗?期货从业资格证比较好考,期货基础知识“期货法律法规“一、期货从业资格考试分为期货基础知识和期货法律法规科目”通过率基本在40%左右,二、这两科通过以后就有资格考期货投资分析科目了,三、期货从业资格证的用处,这个证是从事期货工作的上岗资格证。要在期货行业里工作的话这个证就必须有。如果不从事期货行业那就没必要考这个证,四、期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试。
2020-06-04
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