2024年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立，注册资本为（）亿元人民币。【单选题】

A.1

B.5

C.10

D.100

正确答案:B

答案解析:中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立，注册资本为5亿元人民币。选项B正确。

2、3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。【客观案例题】

A.基差不变，实现完全套期保值

B.基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利

C.基差走强，不完全套期保值，存在净盈利

D.基差走强，不完全套期保值，存在净亏损

正确答案:B

答案解析:该饲料厂未来需要买进玉米，担心未来价格上涨成本提高，进行的是买入套期保值。基差=现货价格-期货价格，则3月初基差为：2000-2060=-60元/吨；5月中旬基差为：2080-2190=-110元/吨； 3月到5月，基差走弱50元/吨；买入套期保值，基差走弱，则期货和现货两个市场盈亏相抵后存在净盈利，属于不完全套期保值。选项B正确。

3、目前，国内三大商品期货交易所的期货品种都采取实物交割方式，而中国金融期货交易所的期货品种都采取现金交割方式。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:中国金融期货交易所的品种有股指期货、国债期货。其中，国债期货采取的是实物交割；股指期货现金交割。

4、下面有关期权执行价格的说法，正确的是（）。【多选题】

A.期货期权的执行价格可以经期权的买卖双方协商

B.执行价格通常由交易所给出

C.每种期权有多少种执行价格取决于该种期权标的物价格的波动幅度

D.在规定的行权期限内，期权的买方要求务必行权

正确答案:B、C

答案解析:期权的执行价格是由交易所制定的。同一到期月份的期权合约有看涨期权和看跌期权之分，针对同一标的资产、相同到期月份的看涨期权和看跌期权，交易所会同时推出数量不等的一系列执行价格的期权。期权的买方可以行权，也可以放弃行权。选项BC正确。

5、外汇期货的交易成本主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、交易所收取的过户费等买卖期货产生的费用。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:外汇期货的交易成本主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、中央结算公司收取的过户费等买卖期货产生的费用。

6、上海期货交易所的期货结算部门是（）。【单选题】

A.附属于期货交易所的相对独立机构

B.交易所的内部机构

C.由几家期货交易所共同拥有

D.完全独立于期货交易所

正确答案:B

答案解析:根据期货结算机构与期货交易所的关系不同，一般可分为两种形式。第一，结算机构是某一交易所的内部机构，仅为该交易所提供结算服务。第二，结算机构是独立的结算公司，可为一家或多家期货交易所提供结算服务。目前，我国采取第一种形式。选项B正确。

7、某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该交易者正确的选择是（）。【客观案例题】

A.执行期权盈利100美元/吨

B.不应该执行期权

C.执行期权，亏损100美元/吨

D.以上说法都不正确

正确答案:B

答案解析:买入看涨期权，当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权的买方不行使期权，损失为权利金。选项B正确。

8、牛市套利即买进套利，而熊市套利即卖出套利。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:牛市套利与熊市套利，买进套利与卖出套利，是各自相对应的，并不等同。题目说法错误。

9、技术分析法理论的市场假设是（）。【多选题】

A.市场行为反映一切信息

B.供求假设

C.价格呈趋势变动

D.历史会重演

正确答案:A、C、D

答案解析:技术分析法的理论基础的市场假设：（1）市场行为反映一切信息；（2）价格呈趋势变动；（3）历史会重演。选项ACD正确。

10、某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9）为（）。【客观案例题】

A.盈亏相抵，不赔不赚

B.盈利0.025亿美元

C.亏损0.05亿美元

D.盈利0.05亿美元

正确答案:B

答案解析:卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数），带入公式，395张=2.65亿美元×0.9/（2420点×每点乘数），可计算出合约乘数为250美元/点；现货市场：基金下跌8%，因此基金股票组合亏损为：8%×2.65亿=0.212亿美元；期货市场：由于是卖出套期保值，期货合约指数下跌240点，因此期货盈利为，240点/张×250美元/点×395张=0.237亿美元；两市场综合，则基金总共盈利为0.237-0.212=0.025亿美元。选项B正确。