2024年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、随着期权合约有效期的增加，期权的价值必然增加。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:期权的有效期对美式期权和欧式期权有不同的影响，对于美式期权来说，有效期越长，期权的价值越大；对于欧式期权来说，期权有效期的增加，并不必然增加期权价值，因为即使有有利的机会，也不能行权。

2、投资者如果在国外有定期外汇债务，则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:投资者如果在国外有定期外汇债务，则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。

3、互换交易可以看成是一系列远期交易与期货交易的组合。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:互换与远期交易有关，与期货无关。在大多数情况下，由于互换双方会约定在未来多次交换现金流，因此互换可以看作是一系列远期的组合。

4、某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约40手，成交价为4000元/吨，同一天该会员平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%。该会员上一交易日结算准备金金额为1 100 000元，且未持有任何期货合约。则该客户的当日结算准备金余额是（不含手续费、税金等费用）是（）。（大豆期货10吨/手）【客观案例题】

A.1400000元

B.2400500元

C.1123800元

D.1073600元

正确答案:D

答案解析:根据结算公式可得：当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）×卖出量+（当日结算价-买入成交价）×买入量=（4030-4040）×20×10+（4040-4000）×40×10=14000（元）；当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例=4040×20×10×5%=40 400（元）；当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏=1 100 000+0-40400+14 000=1073600（元）。

5、中国期货业协会成立时间为（）。【单选题】

A.2000年12月

B.2006年6月

C.2012年12月

D.2010年6月

正确答案:A

答案解析:2000年12月，我国成立了中国期货业协会。选项A正确。

6、股指期货的规模随着股指期货价格的变化而变化，股票指数点越大，股指期货合约价值越大。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:股指期货的合约价值用股指期货指数点乘以既定的合约乘数。股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也越大。

7、某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元／吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元／吨。则下列说法不正确的是（）。【单选题】

A.基差为500元/吨

B.该市场为正向市场

C.现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用

D.持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值

正确答案:A

答案解析:基差=现货价格-期货价格=3000-3500=-500元/吨。选项A说错不正确。基差为负，表示期货价格高于现货价格，这种市场状态称为正向市场。在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的高低有关，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值。（选项BCD说法正确）

8、假设r=5%，d=1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，借贷利率差△r=0.5%，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点，股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%，则4月1日对应的无套利区间为（）。【客观案例题】

A.[1391.3，1433.2]

B.[1392.3，1432.2]

C.[1393.3，1431.2]

D.[1394.3，1430.2]

正确答案:C

答案解析:4月1日至6月30日为3个月，股指期货理论价格=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]=1400×[1+（5%-1.5%）×3/12]=1412.25点，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本为=0.2+0.2=0.4 点；股票买卖双边手续费和市场冲击成本=1400×（0.6%+0.6%）=16.8 点；借贷利率差成本=1400×0.5%×3/12=1.75 点；交易总成本=16.8+0.4+1.75=18.95 点；无套利区间为：[1412.25-18.95，1412.25+18.95]，即[1393.3，1431.2]。选项C正确。

9、某新客户存入保证金50000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨，结算价为4010元/吨，5月8日再买入5手大豆合约，成交价为4020元/吨，结算价为4040元/吨，5月9日将10手大豆合约全部平仓，成交价为4050元/吨，则5月9日该客户的当日结算准备金余额为（）元。（大豆期货10吨/手）【客观案例题】

A.51 000

B.5 400

C.54 000

D.5 100

正确答案:C

答案解析:全部平仓，则当日不占用交易保证金。平仓盈亏=（4050-4000）×5×10+（4050-4020）×5×10=4000元；当日结算准备金余额=上日结存+平仓盈亏=50000+4000=54000元。C正确。

10、在国际期货市场上，保证金制度的实施有如下特点（）。【多选题】

A.对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应

B.交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并根据市场风险情况等调节保证金水平

C.保证金的收取是分级进行的

D.交易所收取客户的保证金

正确答案:A、B、C

答案解析:在国际期货市场上，保证金制度的实施有如下特点：对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应；交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并根据市场风险情况等调节保证金水平；保证金的收取是分级进行的。选项ABC正确。