2023年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、常见的确定国债期货套期保值比率的方法有（）。【多选题】

A.最小二乘法

B.久期法

C.基点价值法

D.隐含回购率法

正确答案:B、C

答案解析:常见的确定国债期货套期保值比率的方法有久期法和基点价值法。选项BC正确。

2、下列属于路径依赖型期权的是（）。【多选题】

A.亚式期权

B.彩虹期权

C.回望期权

D.阶梯期权

正确答案:A、C、D

答案解析:路径依赖型期权的收益函数依赖于标的资产在期权存续期间所经过的路径。包括：亚式期权、阶梯期权、棘轮期权、回望期权和呼叫期权等。选项ACD正确。

3、一个完整的期货交易流程应包括（）。【多选题】

A.开户与下单

B.竞价

C.结算

D.交割

正确答案:A、B、C、D

答案解析:一般而言，客户进行期货交易流程的环节包括：开户、下单、竞价、结算、交割。选项ABCD正确。

4、在价差套利中，计算价差应用建仓时，价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:计算建仓时的价差,须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

5、互换的种类包括（）。【多选题】

A.利率互换

B.货币互换

C.商品互换

D.股权类互换

正确答案:A、B、C、D

答案解析:互换的种类很多，其中最常见也最重要的是利率互换和货币互换，此外还有商品互换、股权类互换、远期互换等等。选项ABCD正确。

6、某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此操作属于（）。【单选题】

A.正向套利

B.跨期套利

C.投机交易

D.套期保值

正确答案:B

答案解析:跨期套利，是在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。选项B正确。

7、在中国银行间市场，A银行和B银行签署了一笔标准货币互换协议。协议开始，A银行按固定利率收取美元利息，协议结束再按期初汇率交换本金，下列说法正确的是（）。【客观案例题】

A.A为货币互换协议的买方，美元升值对其有利

B.A为货币互换协议的买方，美元贬值对其有利

C.A为货币互换协议的卖方，美元升值对其有利

D.A为货币互换协议的卖方，美元贬值对其有利

正确答案:C

答案解析:人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、 澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币。按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头；期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头。A银行收取美元利息，期初支付美元，期末收入美元，为卖方，美元升值对其有利。选项C正确。

8、某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。【多选题】

A.9400

B.9800

C.11100

D.12000

正确答案:A、C

答案解析:设标的资产价格为X，获利100个点。（1）当X小于10000时，买入看涨期权不会行权，亏损权利金300点；买入看跌期权会行权，行权盈亏为：执行价格-标的资产价格-权利金=10000-X-200；两个期权的总盈亏：10000-X-200-300=100，解得X=9400；（2）当X大于10500时，买入看涨期权会行权，行权盈利为：X-10500-300；买入看跌期权不执行，亏损权利金200，两个期权总盈亏：X-10500-300-200=100，此时X=11100。因此，选项AC符合题意。（选项AC正确）

9、远期交易具有的特征包括（）。【多选题】

A.远期合约的流动性较差

B.属于场外市场交易

C.远期交易违约风险相对较低

D.实行逐日盯市的结算制度

正确答案:A、B

答案解析:远期交易的特征：（1）远期交易属于场外市场（2）远期合约通常是一种非标准化的合约（3）远期交易违约风险相对较高（4）远期合约的流动性较差（5）远期交易通常以交割方式了结持仓（6）远期交易通常不实行逐日盯市的结算制度选项AB正确。

10、以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。【多选题】

A.CME的13周国债

B.CME3个月期欧洲美元

C.CBOT5年期国债

D.CBOT10年期国债

正确答案:A、B

答案解析:选项AB属于短期利率期货，采用指数式报价；选项CD属于中长期国债期货，采用价格报价法。选项AB正确。