2022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商品远期合约是以特定商品作为标的物的远期合约，商品远期交易是交易双方事先约定，在交付日以约定的远期交割价格和商品标的数量买卖商品标的，或在结算日以远期交易结算金额进行现金结算的交易方式。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商品远期合约，是以特定商品作为标的物的远期合约，商品远期交易是交易双方事先约定，在交付日以约定的远期交割价格和商品标的数量买卖商品标的，或在结算日以远期交易结算金额进行现金结算的交易方式。

2、按照风险偏好程度不同，期货市场的投机者是价格风险厌恶者，套期保值者是价格风险偏好者。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:期货投机者属于风险偏好者，套期保值者属于风险厌恶者。

3、某新客户存入保证金50000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨，结算价为4010元/吨，5月8日再买入5手大豆合约，成交价为4020元/吨，结算价为4040元/吨，5月9日将10手大豆合约全部平仓，成交价为4050元/吨，则5月9日该客户的盈亏为（）元。（大豆期货10吨/手）（逐笔对冲）【客观案例题】

A.100

B.1000

C.400

D.4000

正确答案:D

答案解析:5月9日客户将10手合约全部平仓，即平仓5月7日的5手和平仓5月8日的5手。因全部平仓，则当日盈亏即为平仓盈亏，平仓盈亏=（卖出价-买入价）×平仓量=（4050-4020）×5×10+（4050-4000）×5×10=4000（元）。

4、下列对买进看涨期权交易的分析正确的有（）。【多选题】

A.平仓收益=权利金卖出价-权利金买入价

B.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金

C.最大损失是全部权利金，不需要交保证金

D.履约后头寸为空头

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D不正确，买进看涨期权，行权是按照执行价格买入标的资产，因此履约后头寸为多头。

5、场内市场又称为交易所市场，期货和期权均属于场内交易产品。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:期货属于场内交易产品，而期权既有场内交易，又有场外交易。题目说法不准确。

6、超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价（）。【单选题】

A.有效，但交易价格应调整至涨跌幅以内

B.无效，不能成交

C.无效，但可自动转移至下一交易日

D.将变为市价单

正确答案:B

答案解析:一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效报价，不能成交。

7、2月1日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为3850元/吨、3930元/吨和3975元/吨，某交易者认为3月份和5月份的价差过大而5月份和7月份之间的价差过小。该交易者买入5手3月份合约，卖出15手5月份合约，买入10手7月份合约。到了2月18日，三个合约价格分别跌至3650元/吨、3710元/吨和3770元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓，则该交易者（）。（大豆期货合约10吨/手）【客观案例题】

A.亏损250元

B.盈利250元

C.亏损2500元

D.盈利2500元

正确答案:D

答案解析:3月份合约总盈亏为（3650-3850）×5×10=-10000元， 5月份合约总盈亏为（3930-3710）×15×10=33000元， 7月份合约总盈亏为（3770-3975）×10×10=-20500元；则净盈亏=-10000+33000-20500=2500元。

8、7月1日，某交易所9月份大豆期货合约的价格是2000元/吨，11月份大豆期货合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。【客观案例题】

A.9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨

B.9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变

C.9 月份大豆合约的价格跌至1900 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨

D.9 月份大豆合约的价格涨至2010 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨

正确答案:C

答案解析:熊市套利是卖出近月合约，同时买入远月合约。即交易者卖出9月合约，同时买进11月合约。而9月合约价格高于11月合约价格，卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约属于卖出套利，则价差缩小会盈利，且越小盈利越大。7月1日，建仓价差=2000-1950＝50元/吨；选项A：价差＝2000-2050=-50元/吨；选项B：价差＝2100-1950=150元/吨；选项C：价差＝1900-1990= -90元/吨；选项D：价差＝2010-1990=20元/吨；则价差缩小最多的是选项C。

9、为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（）。【多选题】

A.买入看涨期货期权

B.卖出看涨期货期权

C.买进期货合约

D.卖出期货合约

正确答案:A、C

答案解析:为规避现货价格上涨的风险，交易者可进行买入套期保值。另外也可以买入看涨期货期权，当期货价格上涨，可以按照较低的执行价买入期货合约，规避上涨风险。

10、客户下达限时指令时，不须指明具体价位，而是要求期货公司出市代表以指令时限内市场上可执行的最好价格达成交易。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:市价指令：客户在下达市价指令时不须指明具体的价位，而是要求以当时市场上可执行的最好价格达成交易。限价指令：是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令，下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。限时指令：是指要求在某一时间段内执行的指令。