金融数学考研试题
金融数学考研试题
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帮考网答疑老师 资深老师 02-06 TA获得超过4660个赞 2024-02-06 21:00
金融数学是考研数学的一个重要分支,以下是一些金融数学考研试题:
1. 一家公司的股票价格在未来一年内有60%的概率上涨20%,有40%的概率下跌10%。求该公司股票价格一年后的期望收益率。
答案:期望收益率 = 0.6 * 0.2 + 0.4 * (-0.1) = 0.08 = 8%
2. 一张债券的面值为1000元,到期时间为5年,票面利率为6%,每年付息一次。如果当前市场利率为7%,求该债券的市场价格。
答案:每年支付的利息为1000 * 0.06 = 60元,总共支付5年,所以总共支付的利息为60 * 5 = 300元。根据债券的定价公式,债券的市场价格为:1000 / (1 + 0.07)^1 + 60 / (1 + 0.07)^1 + 60 / (1 + 0.07)^2 + 60 / (1 + 0.07)^3 + 60 / (1 + 0.07)^4 + (1000 + 60) / (1 + 0.07)^5 = 883.47元。
3. 一份期权的标的资产价格为50元,行权价格为55元,到期时间为1年,无风险利率为4%,标的资产的波动率为20%。求该期权的理论价格。
答案:根据期权的定价公式,该期权的理论价格为:(50 * N(d1) - 55 * N(d2)) / (1 + 0.04)^1,其中d1 = (ln(50 / 55) + (0.04 + 0.2^2 / 2) * 1) / (0.2 * sqrt(1)) = -0.326,d2 = d1 - 0.2 * sqrt(1) = -0.526,N(d1) = 0.372,N(d2) = 0.299,所以该期权的理论价格为:(50 * 0.372 - 55 * 0.299) / 1.04 = 1.06元。
1. 一家公司的股票价格在未来一年内有60%的概率上涨20%,有40%的概率下跌10%。求该公司股票价格一年后的期望收益率。
答案:期望收益率 = 0.6 * 0.2 + 0.4 * (-0.1) = 0.08 = 8%
2. 一张债券的面值为1000元,到期时间为5年,票面利率为6%,每年付息一次。如果当前市场利率为7%,求该债券的市场价格。
答案:每年支付的利息为1000 * 0.06 = 60元,总共支付5年,所以总共支付的利息为60 * 5 = 300元。根据债券的定价公式,债券的市场价格为:1000 / (1 + 0.07)^1 + 60 / (1 + 0.07)^1 + 60 / (1 + 0.07)^2 + 60 / (1 + 0.07)^3 + 60 / (1 + 0.07)^4 + (1000 + 60) / (1 + 0.07)^5 = 883.47元。
3. 一份期权的标的资产价格为50元,行权价格为55元,到期时间为1年,无风险利率为4%,标的资产的波动率为20%。求该期权的理论价格。
答案:根据期权的定价公式,该期权的理论价格为:(50 * N(d1) - 55 * N(d2)) / (1 + 0.04)^1,其中d1 = (ln(50 / 55) + (0.04 + 0.2^2 / 2) * 1) / (0.2 * sqrt(1)) = -0.326,d2 = d1 - 0.2 * sqrt(1) = -0.526,N(d1) = 0.372,N(d2) = 0.299,所以该期权的理论价格为:(50 * 0.372 - 55 * 0.299) / 1.04 = 1.06元。
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