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2025年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题,分为单选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。
1、()是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。【单选题】
A.预期价值
B.预期风险
C.预期损失
D.预期收益
正确答案:C
答案解析:选项C正确:预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。
2、在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。【单选题】
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
正确答案:B
答案解析:由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零;可行投资组合集是一片区域;其次,在标准差一预期收益率平面中,可行投资组合集的上沿及下沿为射线,而不是双曲线。所以B项说法错误。
3、下列不属于股利贴现模型的是( )。【单选题】
A.零增长模型
B.不变增长模型
C.多元增长模型
D.超额收益贴现模型
正确答案:D
答案解析:根据对股利增长率的不同假定,股利贴现模型可以分为零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型和多元增长模型。超额收益贴现模型不属于股利增长模型。
4、基金公司投资交易流程不包括下列哪一项()。【单选题】
A.形成投资策略
B.构建投资组合
C.执行交易指令
D.制定投资政策说明书
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:基金公司投资交易流程包括形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制等环节。
5、某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。【单选题】
A.0.020
B.0.022
C.0.031
D.0.033
正确答案:B
答案解析:詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为:将数据代入公式,该基金的詹森α=(15%-8%)-1.2×(12%-8%)=0.022。
2020-05-29
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