2023年基金从业资格考试《基金基础知识》模拟试题0211
2023年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、股票基金提供了一种长期而高额的增值型，但收益越高风险越（ ）。【单选题】
A.大
B.小
C.不变
D.不确定
正确答案:A
答案解析:答案是A选项，股票基金是高风险的投资基金品种，相对于混合基金、债券基金与货币基金，股票基金的预期收益与风险皆为最高。股票基金提供了一种长期而高额的增值性，但收益越高风险越大。
2、纽约商品交易所的石油合约以（ ）桶为最小交易单位，芝加哥商品交易所的小麦以（ ）蒲式耳为最小交易单位。【单选题】
A.500;1 000
B.1 000;5 000
C.500;5 000
D.5 000;1 000
正确答案:B
答案解析:纽约商品交易所的石油合约以1 000桶为最小交易单位，芝加哥商品交易所的小麦以5 000蒲式耳为最小交易单位。
3、计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。【单选题】
A.基金的平均收益率
B.无风险收益率
C.系统风险
D.市场指数收益率
正确答案:D
答案解析:选项D不属于需要知道的变量，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益表示基金的平均收益率，求该指标需要的变量有：平均无风险收益率、系统风险、市场平均收益率、基金的平均收益率。
4、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（ ）。【单选题】
A.净值变化幅度与市场一致
B.净值变化方向与市场一致
C.属于市场中性策略
D.净值变化幅度比市场大
正确答案:C
答案解析:答案是C选项，贝塔系数为0，则属于市场中性策略；贝塔系数（p）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。
5、（ ）年12月，国内第一只真正意义上运用股指期货工具进行风险对冲的公募基金成立。【单选题】
A.2000
B.2001
C.2012
D.2013
正确答案:D
答案解析:答案是D选项，2013年12月，国内第一只真正意义上运用股指期货工具进行风险对冲的公募基金——嘉实绝对收益策略定期开放混合基金成立。该基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略。
6、一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元收益，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元。【单选题】
A.1.16
B.1.18
C.1.23
D.1.28
正确答案:B
答案解析:基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降。基金利润分配前的分配净值是1.23 元，每份基金分配0.05元，则分配后基金份额净值=基金利润分配前的分配净值-每份基金分配收益=1.23-0.05=1.18（元）。
7、下列关于风险指标，描述错误的是（ ）。【单选题】
A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分成事前和事后两类
D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
正确答案:D
答案解析:D项错误，风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况；而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
8、以下对弱有效市场描述不正确的有（ ）。【单选题】
A.股票价格已经充分反映了全部历史价格信息
B.股票价格已经充分反映了全部历史交易信息
C.期望从过去价格数据中获益将是徒劳的
D.投资分析中的技术分析方法将一直有效
正确答案:D
答案解析:弱有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息，历史信息对证券价格的变动不会产生任何影响，期望从过去价格数据中获益将是徒劳的。如果市场是弱有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。
9、研究和发现股票的（ ），并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。【单选题】
A.票面价值
B.账面价值
C.清算价值
D.内在价值
正确答案:D
答案解析:研究和发现股票的内在价值，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。故本题选D选项。
10、下列关于远期合约表述错误的是（）。【单选题】
A.与期货合约相比更灵活
B.远期合约没有固定的、集中的交易场所
C.远期合约履约有保证
D.远期合约的违约风险比较高
正确答案:C
答案解析:本题答案为C，远期合约的履行没有保证。远期合约相对期货合约而言比较灵活（A符合），远期合约没有固定的、集中的交易场所，不利于市场信息的披露，也就不能形成统一的市场价格，所以远期合约市场的效率偏低（A符合）；其次，每份远期合约在交割地点、到期日、交割价格、交易单位和合约标的资产的质量等细节上差异很大，给远期合约的流通造成很大不便，因此远期合约的流动性比较差；最后，当价格变动对其中一方有利时，交易对手有可能没有能力或没有意愿按规定履行合约，因此远期合约的违约风险会比较高（D项符合）。