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商业银行信用风险管理[了解]:

(一)信用风险的主要特点

(1)道德风险是形成信用风险的重要因素。

(2)信用风险具有明显的非系统性风险特征。

(3)信用风险缺乏量化的数据基础。

(4)组合信用风险的测定具有一定难度。

(二)信用风险监测指标

依照2006年1月1日起试行的《商业银行风险管理核心指标》,信用风险监测指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联、贷款损失准备充足率等指标。

2011年7月27日,中国银监会又公布了《商业银行贷款损失准备管理办法》(以下简称《办法》).《办法》明确贷款损失准备是商业银行在成本中列支、用以抵御贷款风险的准备金,不包括在利润分配中计提的一般风险准备。同时,《办法》规定用贷款拨备率和拨备覆盖率指标来考核商业银行贷款损失准备的充足性。

(三)信用风险管理措施

巴塞尔银行监管委员会提出，良好的信用风险管理至少包括以下四个方面:①建立适当的信用风险环境；②在健全的授信程序下运营；③保持适当的授信管理、计量和监测程序；④确保对信用风险的充分控制。

(四)不良贷款管理

不良贷款管理是信用风险管理中最重要的内容之一。

商业银行市场风险管理[了解]:

(一)市场风险的主要特点

由于市场风险主要来自所属经济体系，各种系统性因素(如汇率、利率、政策因素、宏观环境等)带来的风险是不可能通过分散化予以消除的，因此具有明显的系统性风险特征。同时,市场风险相对于信用风险等而言，数据更为充分,更适于采用量化技术加以分析与控制。

(二)市场风险的影响

市场风险的隐蔽性和危害性加重，市场风险逐步上升为威胁银行生存的重要风险来源。

(三)市场风险的衡量指标

市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

(四)市场风险的管理措施

评价商业银行市场风险管理体系是否有效,风险管理能力是否足够,应着眼于以下五个方面:①董事会和高级管理层监控的有效性；②市场、风险管理政策和程序的完善性；③市场、风险的识别、计量、监测和控制的有效性；④内部控制和外部审计的完善性；⑤适当的市场、风险资本分配机制。

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