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什么是投资组合的波动率?

帮考网校2020-07-15 14:51:55
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投资组合的波动率是指投资组合的总体风险水平,是由各种资产的波动率和权重所决定的。投资组合的波动率越高,意味着该投资组合的风险越大,投资者需要承担更高的风险来获取更高的回报。投资组合的波动率可以通过计算各种资产的历史波动率、相关性和权重来估算。在投资组合管理中,控制波动率是非常重要的,因为它可以帮助投资者平衡风险和回报,以达到最佳的投资组合效果。
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