2024年中级经济师考试《金融》考试共100题，分为单选题和多选题和客观案例题。小编为您整理第十二章 风险管理与金融监管5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、纽约签名银行倒闭的原因是多方面的，通常不与纽约签名银行倒门闭直接挂钩的原因为（）。【客观案例题】

A.董事会和管理层追求资产的快速、野蛮扩张

B.风险管理不善

C.业务复杂度和风险状况不匹配

D.股权结构不明

正确答案:D

答案解析:本题考查纽约签名银行倒闭的原因。成立之初，纽约签名银行主要从中型企业吸收存款（不受存款保险保障）。2018年起，该行开始扩展业务规模，一方面，向各类数字资产行业企业吸收资金；另一方面，向私募股权行业提供融资和银行服务。此后，该行存款增速快速上升，尤其是20220年和2021年，大量不受存款保险覆盖的企业存款涌入，该行存款规模增加一倍多。2022年，在数字资产市场波动等背景下，该行数字资产行业存款大量流出。受2023年3月硅谷银行破产事件影响，纽约签名银行进遇挤提，流动性日益不足。2023年3月12日，纽约州金融服务局宣布关闭纽约签名银行，并任命美国联邦存款保险公司为接管人。根据案例描述，董事会和管理层追求资产的快速、野蛮扩张，很明显是直接原因之一；流动性风险管理不善也是风险管理不善的一部分；业务复杂度和风险状况不匹配，最终导致破产，ABC选项不选。股权结构在文中只字未提，是不与纽约签名银行倒闭直接挂钩的原因，故D选项要选上。

2、风险识别的方法有（）。【多选题】

A."筛选-监测-诊断法"

B.Zeta法

C.波动性法

D.风险树搜寻法

E.风险累积与聚集法

正确答案:A、D

答案解析:选项AD正确：用于风险识别的方法主要是"筛选-监测-诊断法"和风险树搜寻法等。

3、根据《商业银行风险监管核心指示》，我国衡量商业银行资产安全性指标中，不良资产率是指（）之比。【单选题】

A.不良货款与贷款总额

B.不良贷款与总资产

C.不良资产与资产总额

D.不良信用资产与贷款总额

正确答案:C

答案解析:不良资产与资产总额之比是不良资产率，不得高于4%。

4、商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素有（）。【单选题】

A.管理能力

B.现金流

C.业务的连续性

D.担保品

正确答案:D

答案解析:选项D正确：本题考查商业银行信用风险管理“5C”法所涉及的因素。“5C”分析是分析借款人的偿还能力、资本、品格、担保品和经营环境。

5、因交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险是（）。【单选题】

A.广义的信用风险

B.狭义的信用风险

C.广义的市场风险

D.狭义的市场风险

正确答案:B

答案解析:选项B正确：本题考查信用风险的相关知识。狭义的信用风险是指因交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险，即违约风险。广义的信用风险则是指由于各种不确定因素对金融机构信用的影响，使金融机构的实际收益结果与预期目标发生背离，从而导致金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性。广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能带来的收益或损失。狭义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。