根据资本资产定价模型CAPM证券的收益取决于哪些因素 ![根据资本资产定价模型CAPM证券的收益取决于哪些因素](https://bkwattachment.bkw.cn/ask_v2/ask_9e6ccd6857a138c283e5542dd4bccb44.jpg)
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baizefei 高能答主 04-02 TA获得超过8299个赞 2023-04-02 17:49
资本资产定价模型(CAPM)认为,证券的收益取决于以下因素:
1. 市场风险溢价(Market Risk Premium):指市场上所有证券的平均收益率与无风险利率之间的差额。
2. 证券的系统性风险(Systematic Risk):指证券收益率与市场收益率之间的相关性,也称为贝塔系数(Beta)。
3. 无风险利率(Risk-free Rate):指没有任何风险的投资所能获得的利率,如国债收益率。
根据CAPM,证券的预期收益率可以通过以下公式计算:
E(Ri) = Rf + βi × (E(Rm) - Rf)
其中,E(Ri)表示证券i的预期收益率,Rf表示无风险利率,βi表示证券i的贝塔系数,E(Rm)表示市场的预期收益率。![]()
1. 市场风险溢价(Market Risk Premium):指市场上所有证券的平均收益率与无风险利率之间的差额。
2. 证券的系统性风险(Systematic Risk):指证券收益率与市场收益率之间的相关性,也称为贝塔系数(Beta)。
3. 无风险利率(Risk-free Rate):指没有任何风险的投资所能获得的利率,如国债收益率。
根据CAPM,证券的预期收益率可以通过以下公式计算:
E(Ri) = Rf + βi × (E(Rm) - Rf)
其中,E(Ri)表示证券i的预期收益率,Rf表示无风险利率,βi表示证券i的贝塔系数,E(Rm)表示市场的预期收益率。
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