注册资产评估师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

当前位置:首页注册资产评估师考试问答正文
当前位置:首页注册资产评估师考试资产评估师问答正文
根据资本资产定价模型CAPM证券的收益取决于哪些因素 根据资本资产定价模型CAPM证券的收益取决于哪些因素
根据资本资产定价模型CAPM证券的收益取决于哪些因素
caihuarong1回答 · 6923人浏览6923人浏览 · 0 收藏
最佳答案
用户头像
baizefei 高能答主 04-02 TA获得超过8299个赞 2023-04-02 17:49
资本资产定价模型(CAPM)认为,证券的收益取决于以下因素:

1. 市场风险溢价(Market Risk Premium):指市场上所有证券的平均收益率与无风险利率之间的差额。

2. 证券的系统性风险(Systematic Risk):指证券收益率与市场收益率之间的相关性,也称为贝塔系数(Beta)。

3. 无风险利率(Risk-free Rate):指没有任何风险的投资所能获得的利率,如国债收益率。

根据CAPM,证券的预期收益率可以通过以下公式计算:

E(Ri) = Rf + βi × (E(Rm) - Rf)

其中,E(Ri)表示证券i的预期收益率,Rf表示无风险利率,βi表示证券i的贝塔系数,E(Rm)表示市场的预期收益率。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:service@bkw.cn 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

|
资产评估师百宝箱离考试时间164天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!