2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第二章 风险管理体系5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于商业银行风险管理部门应当承担的职责的表述，错误的是（   ）。【单选题】

A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时，给商业银行带来的风险

D.按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：（1）对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；（2）持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告；（3）了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试， 并制定应急预案；（4）评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时，给商业银行带来的风险。选项D：“按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况”是高级管理层的职责。

2、有效的风险偏好声明应该满足以下原则（  ）。【多选题】

A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设

B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

C.考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量

D.基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平

E.包括定性的陈述，定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因， 确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的风险偏好声明应该满足以下原则：（1）包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设（选项A正确）；（2）与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联（选项B正确）；（3）考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量（选项C正确）；（4）基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平（选项D正确）；（5）包括定量指标。定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓；（6）包括定性的陈述。定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因， 确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险（选项E正确）；（7）具有前瞻性。能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。

3、（ ）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。【单选题】

A.外部数据

B.内部数据

C.直接数据

D.间接数据

正确答案:A

答案解析:风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，除非采用大规模的自动化处理技术，否则对海量数据信息进行有效管理和控制是无法想象的。需要收集的风险信息/数据通常分为：(1)内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；(2)外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据（选项A正确）。

4、分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。

5、金融稳定理事会要求，风险偏好声明应方便沟通,便于所有的利益相关者理解其内容。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:金融稳定理事会要求，风险偏好声明应方便沟通,便于所有的利益相关者理解其内容;应与金融机构的战略直接相关,说明机构在正常和压力市场状况、宏观经济环境下的重大风险,确定定量限额和定性说明，从而明确相关能够承受的风险范围和风险水平。