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2020年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下列关于蒙特卡罗模拟法的说法,不正确的是( )。【单选题】
A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法
B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备,运算快捷
D.比解析模型能得出更可靠,更综合的结论
正确答案:C
答案解析:蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法 ,通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡罗模型所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠,更综合的结论,同时体现了非线性资产的凸性,考虑到了波动性随时间变化的情形。选项C说法不正确:蒙特卡罗法需要功能强大的计算设备,运算耗时过长。
2、汇率风险是包括外汇(不包括黄金)及外汇衍生金融工具头寸的风险。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:汇率风险是包括外汇(包括黄金)及外汇衍生金融工具头寸的风险。
3、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。【单选题】
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析
正确答案:B
答案解析:市场风险计量方法包括但不限于:(1)缺口分析(2)久期分析(3)外汇敞口分析(4)敏感性分析(5)风险价值(VaR)。选项B正确。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
4、假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。【单选题】
A.100亿元
B.1500(亿/年)
C.1年
D.1.5年
正确答案:D
答案解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-900/1000×5=1.5(年)(选项D正确)。
5、商业银行可以选择()计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。【多选题】
A.权重法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法
E.内部评级法
正确答案:A、E
答案解析:商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产(选项AE正确)。选项BCD都是交易对手信用风险暴露计量的方法。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?:会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?银行从业资格考试报名时,选择其他行业从业人员还是银行从业人员取决于报名时是否正在银行工作,与专业无关。在银行工作选择银行从业人员,不在银行工作则选择非银行从业人员。
2020-05-15
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