2025年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。【单选题】

A.20%

B.30%

C.10%

D.50%

正确答案:C

答案解析:商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于10%（选项C正确）。

2、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。【单选题】

A.500

B.100

C.300

D.200

正确答案:C

答案解析:净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200； 因为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为300（选项C正确）。

3、根据监管机构的要求，商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全对冲规避风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。交易账户的金融工具和商品头寸原则上满足以下条件：在交易方面不受任何条款的限制，可以随时平盘；能够完全对冲以规避风险，能够准确估值；能够进行积极的管理。

4、久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的久期有（）。【多选题】

A.麦考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮动久期

E.有效久期

正确答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的有麦考利久期、修正久期和有效久期。

5、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头50，日元多头50，欧元多头150，英镑多头150，美元空头200，则使用短边法确定的总敞口头寸为(    )。【单选题】

A.100

B.200

C.300

D.350

正确答案:D

答案解析:短边法：多头：50+150+150=350空头： 50+200=250因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口为350（选项D正确）。