2024年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。【单选题】

A.1.76%

B.1.66%

C.1.56%

D.1.36%

正确答案:A

答案解析:已知资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，预期损失率＝预期损失／资产风险暴露×100%=3/170=1.76%。

2、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。【多选题】

A.每日客户存取款

B.贷款发放或归还

C.资金交易

D.存贷款基准利率的调整

E.股票市场投资收益率上升

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。

3、资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险 等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（  ）。【多选题】

A.资金管理

B.资金存放

C.资金拆借

D.债券买卖

E.黄金买卖

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险 等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务（选项ABCDE符合题意）。

4、根据金融稳定理事会（FSB）的要求，处置计划应当至少包括以下哪些内容（  ）。【多选题】

A. 对关键经济功能、核心业务条线、关键共享服务以及重要实体的分析

B.对金融机构进行有序关停的处置措施

C.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据

D. 实施有效处置措施的障碍及解决建议

E. 退出处置流程的路径选择

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:根据金融稳定理事会（FSB）的要求，处置计划应当至少包括以下内容：（1）对关键经济功能、核心业务条线、关键共享服务以及重要实体的分析（选项A正确）；（2）保留上述关键经济功能的处置措施，或对金融机构进行有序关停的处置措施（选项B正确）； （3）金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据（选项C正确）； （4）实施有效处置措施的障碍及解决建议（选项D正确）； （5）退出处置流程的路径选择（选项E正确）。

5、下列项目应纳入操作风险损失事件的总损失的有（）。【多选题】

A.由操作风险损失事件引起的直接费用，包括商业银行利润表中的减值

B.操作风险损失事件所产生的其他费用，包括与其相关的外部费用

C.为应对潜在操作风险事件损失计提或确认的，影响利润表的准备金或预计负债

D.操作风险损失事件造成的具有明确财务影响但尚未反映在利润表中，暂时簿记过渡账户或暂记账户的损失，记账日为簿记过渡账户或暂记账户的日期

E.之前财务会计年度发生的操作风险事件，对现金流或财务报表造成负面影响

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:下列项目应纳入操作风险损失事件的总损失：•由操作风险损失事件引起的直接费用，包括商业银行利润表中的减值；•操作风险损失事件所产生的其他费用，包括与其相关的外部费用，如直接相关的法律费用和支付给顾问、律师或供应商的费用，以及用于恢复到操作风险损失事件发生之前状态的修理或更换费用；•为应对潜在操作风险事件损失计提或确认的，影响利润表的准备金或预计负债；•操作风险损失事件造成的具有明确财务影响但尚未反映在利润表中，暂时簿记过渡账户或暂记账户的损失，记账日为簿记过渡账户或暂记账户的日期；•之前财务会计年度发生的操作风险事件，对现金流或财务报表造成负面影响。

6、商业银行对客户信用风险评估/计量的主要方法不包括（）。【单选题】

A.回归分析模型

B.专家判断法

C.违约概率模型

D.信用评分模型

正确答案:A

答案解析:商业银行对客户信用风险评估/计量主要包括：专家判断法、信用评分模型、违约概率模型（选项A正确）。

7、情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（ ）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。【多选题】

A.银行经营变化

B.业务增长

C.新产品

D.客户行为

E.资产负债变化情况

正确答案:A、B、C、D

答案解析:情景模拟方法主要包括静态模拟和动态模拟。（1）静态模拟，通常考虑当前的资产负债结构，分析对象是银行短期内的净利息收入变动和基于假设利率变化对银行经济价值的影响，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。 （2）动态模拟，这是在静态模拟基础上，考虑反映银行经营变化、业务增长、新产品、客户行为（如提前还款率）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法（选项ABCD正确）。

8、内部欺诈事件包括歧视及差别待遇事件。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:内部欺诈事件不包括歧视及差别待遇事件。

9、与声誉风险不同，战略风险产生于商业银行运营的决策层面和环节。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与 市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

10、资本是风险的第一承担者,因而也是风险管理最根本的动力来源。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:资本是风险的第一承担者,因而也是风险管理最根本的动力来源。