2024年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、资产证券化的计量方法不包括（）。【单选题】

A.资产证券化标准法

B.资产证券化内部评级法

C.资产证券化高级计量法

D.资产证券化外部评级法

正确答案:C

答案解析:资产证券化的计量方法有三种，分别是资产证券化内部评级法、外部评级法和标准法。

2、假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为（）。【单选题】

A.82.4%

B.70%

C.85.7%

D.86.5%

正确答案:C

答案解析:根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为：（1-6%）×（1-5%）×（1-4%）=0.857=85.7%（选项C正确）。

3、《声誉风险管理办法》中关于声誉风险管理的原则有（）。【多选题】

A.匹配性原则

B.全覆盖原则

C.及时性原则

D.前瞻性原则

E.有效性原则

正确答案:A、B、D、E

答案解析:2021年2月8日银保监会发布了《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，简称《声誉风险管理办法》，首次明确了声誉风险管理“前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性”四项重要原则。

4、商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。

5、下列关于信用风险的表述，正确的是（ ）。【多选题】

A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取

B.信用风险具有明显的非系统性风险特征

C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

D.交易结算不存在信用风险

E.信用风险就是违约风险

正确答案:A、B、E

答案解析:选项C说法不正确：信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同,对基础金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视。选项D说法不正确：结算风险是一种特殊的信用风险。

6、风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险识别、计量、缓释和监控能力与银行的（    ）相匹配。【多选题】

A.资本

B.规模

C.复杂性

D.风险状况

E.负债

正确答案:B、C、D

答案解析:风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险识别、计量、缓释和监控能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配（选项BCD正确）。

7、商业银行风险管理的主要策略有（）五种策略。【多选题】

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略（选项ABCDE正确）。

8、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。【单选题】

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

正确答案:A

答案解析:选项A说法错误：采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。

9、对投资成果的直接衡量，反映融资行为得到的增值部分的绝对量的是（）。【单选题】

A.持有期收益

B.预期收益

C.绝对收益

D.到期收益

正确答案:C

答案解析:绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映融资行为得到的增值部分的绝对量。

10、某公司2019年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%的流动资金贷款,根据巴塞尔新资本协议中违约的定义。则出现下列哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户(    )。【多选题】

A.为优化资产结构,2019年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出手给B银行

B.截止2020年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款

C.考虑到贷款的质量下降，2019年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的贷款损失专项准备

D.2020年1月4日，A银行与该公司签订贷款重组协议，免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2020年7月3日偿还，年利率6%

E.2019年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产

正确答案:C、D、E

答案解析:选项A：A银行将贷款进行了转移，但该笔贷款尚未到期，不算违约；选项B：截止2020年2月15日该公司债务逾期没有超过90天，不算违约。当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：1.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。2.银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”:（1）银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。（2）发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备。（3）银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失。（4）由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。（5）银行将债务人列为破产企业或类似状态。（6）债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务。（7）银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。