2024年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行（ ）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。【单选题】

A.风险转移

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险对冲

正确答案:B

答案解析:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。商业银行风险规避的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险（选项B正确）。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

2、巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法，流程和方法包括（）。【多选题】

A.须建立内部模型法持续评估机制

B.内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）代替风险价值（VaR）

C.设置了不同的流动性期限

D.提出不可建模风险因子的资本计量要求

E.开展全行和交易台层面返回检验

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。一是须建立内部模型法持续评估机制。二是内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）代替风险价值（VaR）。三是设置了不同的流动性期限。四是提出不可建模风险因子的资本计量要求。五是须同步计算各交易台的标准法资本。六是开展全行和交易台层面返回检验。

3、信用风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生的变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

4、根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括（ ）。【多选题】

A.汇率风险

B.结算风险

C.利率风险

D.商品风险

E.股票风险

正确答案:A、C、D、E

答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。选项B：结算风险属于信用风险。

5、内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。

6、行业环境风险因素主要包括（）。【多选题】

A.经济周期因素

B.财政货币政策

C.法律法规

D.国家产业政策

E.产品替代品

正确答案:A、B、C、D

答案解析:行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。

7、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）。【单选题】

A.国家风险限额管理

B.组合限额管理

C.区域风险限额管理

D.客户授信限额管理

正确答案:B

答案解析:组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险（选项B符合题意）。

8、下列关于正态分布曲线的性质，说法正确的是（）。【单选题】

A.关于x=σ对称，在x=σ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点

B.若固定μ，随σ值不同，曲线位置不同，故也称σ为位置参数

C.若固定σ，随μ值不同，曲线肥瘦不同，故也称μ为形状参数

D.整个曲线下面积为1

正确答案:D

答案解析:正态分布曲线的性质：（1）关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点；（2）若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数；（3）若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数；（4）整个曲线下面积为1（选项D正确）。

9、依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标有( )。【多选题】

A.风险水平类指标

B.风险指数类指标

C.风险抵补类指标

D.风险迁徙类指标

E.风险比率类指标

正确答案:A、C、D

答案解析:依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标分为三个主要类别：（1）风险水平类指标：衡量商业银行的风险状况,以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标（请参阅信用风险、市场风险和流动性风险相关章节）（选项A正确）；（2）风险迁徙类指标：衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标,包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率（请参阅信用风险相关章节）（选项D正确）；（3）风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面（选项C正确）。

10、内部风险转移不可以在（）进行风险转移。【单选题】

A.银行账簿内

B.交易账簿和银行账簿之间

C.交易账簿和全账簿之间

D.交易账簿内

正确答案:C

答案解析:内部风险转移是指在银行账簿内、交易账簿和银行账簿间、交易账簿内（不同交易台之间）进行的风险转移，内部风险转移需做书面记录。