2024年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列属于资本规划的监管要求的是（   ）。【多选题】

A.商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。

B.商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应

C.商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

D.商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量

E.商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:资本规划的监管要求如下：（1）商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求（选项A正确）。（2）商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性（选项B正确）。（3）商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件（选项C正确）。（4）商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量（选项D正确）。（5）商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化（选项E正确）。（6）对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。（7）商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。

2、公司风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。【判断题】

A.正确

B. 错误

正确答案:B

答案解析:金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。

3、期权合约按照未来买入、卖出的权利，分为（）。【单选题】

A.看涨期权和看跌期权

B.欧式期权和美式期权

C.远期期权和即期期权

D.现货期权和期货期权

正确答案:A

答案解析:期权合约按照未来买入、卖出的权利，分为看涨期权（Call）和看跌期权（Put）。

4、下列关于方差和标准差的说法，不正确的是（）。【单选题】

A.标准差是方差的平方根

B.标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标

C.标准差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大

D.在风险管理中，标准差长期以来一直作为风险的代名词

正确答案:C

答案解析:标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根（选项A说法正确）。方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大（选项C说法不正确）。随机变量的方差和标准差反映了数据离散程度，两者区别主要体现在量纲不同。标准差是对随机变量的不确定性程度进行刻画的一种常用指标（选项B说法正确）。在风险管理中，标准差（或波动率）长期以来一直作为风险的代名词（选项D说法正确）。 

5、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。【多选题】

A.流动性风险报告应该按照层次进行划分

B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”

C.日常流动性风险水平指标可以按周报告

D.日常流动性风险水平指标可以按日报告

E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标

正确答案:A、B、D、E

答案解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”（选项B说法正确）因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分（选项A说法正确）。一些市场流动性指标监测和超额备付率这样的日常流动性风险水平指标可以按日报告（选项D说法正确）。一些复杂的，关注中长期的指标，例如贷存比、净稳定融资比例（NSFR）可以使用月度报告（选项E说法正确）。

6、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。【单选题】

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

正确答案:B

答案解析:选项B表述不恰当：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

7、某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为12亿元人民币，2006年末总资产为13亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为( )。【单选题】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正确答案:B

答案解析:一直2006年净利润为0.5亿元，2005年末总资产为12亿元，2006年末总资产为13亿元，2006年的总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5÷[（12+13）÷2]=4%

8、（）中的承压指标一般应包括交易失败次数及比例、损失数额及占资产比例、案件发生比例等指标。【单选题】

A.操作风险压力测试

B.信用风险压力测试

C.流动性风险压力测试

D.市场风险压力测试

正确答案:A

答案解析:选项A正确：操作风险压力测试中的承压指标一般应包括交易失败次数及比例、损失数额及占资产比例、案件发生比例等指标。市场风险压力测试中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。流动性风险压力测试中的承压指标一般应包括流动性缺口率、超额备付金率、流动性比例、核心负债依存度、存贷款比例等指标。信用风险压力测试中的承压指标一般包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、贷款不良率等指标。

9、银行市场准入的主要目标不包括（）。【单选题】

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.提高银行防范风险的能力

D.保护存款者的利益

正确答案:C

答案解析:银行市场准入的主要目标包括：（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。（2）维护银行市场秩序。（3）保护存款者的利益。选项C：“提高银行防范风险的能力”属于混淆选项。

10、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括( )。【单选题】

A.机构准入

B.业务准入

C.产品准入

D.高级管理人员准入

正确答案:C

答案解析:市场准入是银行监管的首要环节，市场准入包括三个方面:（1）机构准入：是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；（2）业务准入：指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新业务；（3）高级管理人员准入：指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。选项C：产品准入不属于市场准入，是混淆选项。