2024年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行识别集团客户应考虑（）。【多选题】

A.一方在股权上或经营决策上直接或间接控制另一方或被另一方控制

B.两方共同被第三方控制

C.一方投资者个人直接或间接控制另一方

D.不按公允价格原则转移资产和利润

E.一方主要投资者亲属直接或间接控制另一方

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行识别集团客户应至少考虑以下特征：（1)一方在股权上或经营决策上直接或间接控制另一方或被另一方控制；（2）两方共同被第三方控制；（3）一方主要投资者个人、关键管理人员或其亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）直接或间接控制另一方；（4）存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，应视同集团客户管理。商业银行识别集团客户时，对于不受大额风险暴露监管要求约束的主体，如果两个客户同受其控制，但客户之间不存在控制关系，可以不认定为集团客户。

2、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（ ）。【单选题】

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.客户、产品和业务活动事件

正确答案:B

答案解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件（选项B符合题意）。内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

3、商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:在政策市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况。但如果商业银行规模越大、业务越复杂、预期期限较长，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

4、新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作和风险管理程序的审核和认可。这里的相关部门指的是(    )。【多选题】

A.业务经营部门

B.负责市场风险管理的部门

C.法律部门

D.合规部门

E.财务会计部门

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门，如业务经营部门、负责市场风险管理的部门、法律部门、合规部门、财务会计部门和结算部门对其操作和风险管理程序的审核和认可（选项ABCDE符合题意）。

5、为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息。

6、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。

7、商业银行市场风险管理体系包括的内容有（   ）。【多选题】

A.有效的董事会和高级管理层的治理结构

B.可靠的独立验证机制

C. 完善的市场风险管理流程

D.严格的内部控制和审计

E. 完备、可靠的IT系统

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行市场风险管理体系包括的内容有：有效的董事会和高级管理层的治理结构、全面的市场风险管理政策、完善的市场风险管理流程、完备可靠的IT系统、可靠的独立验证机制、严格的内部控制和审计（选项ABCDE符合题意）。

8、高级计量法已经被取消了。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:2016年3月，巴塞尔委员会正式公开建议取消高级计量法。

9、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。【单选题】

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现

正确答案:D

答案解析:风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 ；风险转移包括保险转移和非保险转移 ；选项D说法错误：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务活动的经济资本配置来实现。

10、系统性风险是因外部条件的变化，如（）等因素给资产价格带来的变化。【多选题】

A.宏观经济形势波动

B.市场价格波动

C.人员操作失误

D.经济政策的突然变化

E.流动性问题

正确答案:A、B、D

答案解析:系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。