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2024年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、商业银行的流动性主要决定性因素不包括()。【多选题】
A.业务组合
B.业务类型
C.利润表结构
D.客户规模
E.资产负债表结构
正确答案:B、C、D
答案解析:商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态(选项BCD正确)。
2、商业银行应当确保市场风险模型输入数据()。【多选题】
A.真实
B.准确
C.完整
D.及时
E.有效
正确答案:B、C、D
答案解析:商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。
3、下列不属于由执行、交割和流程管理事件引起操作风险的是( )。【单选题】
A.与交易对手方发生纠纷
B.与外部供应商发生纠纷
C.与销售商发生纠纷
D.数据/信息质量
正确答案:D
答案解析:执行、交割和流程管理事件:因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。选项D:数据/信息质量属于信息科技系统事件。
4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,第三层次是系统重要性银行附加资本要求,国内系统重要性银行附加资本为()。【单选题】
A. 1%
B. 3%
C.5%
D.6%
正确答案:A
答案解析:选项A正确:银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中,第三层次是系统重要性银行附加资本要求,国内系统重要性银行附加资本为1%,由核心一级资本满足;若国内银行被认定为全球系统重要性银行,所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。
5、下列选项中,不属于银行监管的方法的是( )。【单选题】
A.监督检查
B.市场退出
C.资本监管
D.市场准入
正确答案:B
答案解析:银行监管方法:(1)市场准入:指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。(2)监督检查:包括非现场监管和现场检查。(3)资本监管:是银行宏观审慎监管的核心。选项B:市场退出不属于银行监管的方法。
6、风险主体所在国家(地区),对于个人,按照个人居住地,如果在多个国家(地区)有住所的,按照经常居住地确定国别。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:风险主体所在国家(地区),对于个人,按照个人居住地,如果在多个国家(地区)有住所的,按照经常居住地确定国别。
7、银行通过建立打分卡,对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量进行评估,评估的方面不包括( )。【单选题】
A.治理
B.政策
C.流程
D.合规管理
正确答案:D
答案解析:银行通过建立打分卡,对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估,并在评估的基础上得出总体资本要求。选项D:“合规管理”属于混淆选项。
8、反应标的资产价格对期权价格的影响程度的希腊字母是()。【单选题】
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
正确答案:A
答案解析:管理期权风险主要管理的是期权价格对相关风险因素的风险敏感性,如:Delta、Gamma、Vega、Theta。Delta是指期权价值变动与期权价格变动的比率,反应标的资产价格对期权价格的影响。
9、商业银行应当明确不能外包的信息科技职能,涉及信息科技核心竞争力的职能不得外包。【判断题】
A.正确
B. 错误
正确答案:A
答案解析:商业银行应当明确不能外包的信息科技职能,涉及信息科技战略管理、信息科技风险管理、信息科技内部审计及其他有关信息科技核心竞争力的职能不得外包。
10、下列应当归属于商业银行信用风险类别的有( )。【多选题】
A.结算风险
B.商品价格波动
C.违约风险
D.金融资产价格波动
E.市场风险
正确答案:A、C
答案解析:选项B:商品价格波动属于市场风险;选项D:金融资产价格波动属于市场风险。结算风险和违约风险属于信用风险。
资产负债率分析有哪些内容?:分析企业的资产和负债构成,了解企业的资产结构和负债结构,以及各项资产和负债的比重和变化趋势。计算企业的资产负债比率,分析企业的负债结构,包括短期负债和长期负债的比例、债务成本和偿债能力等方面,以及企业的债务风险和债务结构的合理性。分析企业的资产结构,包括流动资产和固定资产的比例、资产质量和资产投资效益等方面,以及企业的资产配置和资产运营效率的合理性。分析企业的资本结构。
单一客户授信限额如何管理?:单一客户授信限额如何管理?
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2020-05-15
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