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2024年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。【单选题】
A.中期目标
B.可再生资源
C.风险管理措施
D.风险管理目标
正确答案:C
答案解析:选项C正确。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。
2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。【单选题】
A.减少33.17亿元
B.增加33.17亿元
C.减少33.02亿元
D.增加33.02亿元
正确答案:A
答案解析:资产变化的=-2000×6×0.5%÷(1+4%)=-57.692 负债变化的=-1700×3×0.5%÷(1+4%)=-24.519 整体价值=资产-负债=-33.173
3、商业银行在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。【单选题】
A.3年
B.4年
C.5年
D.2年
正确答案:C
答案解析:商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年(选项C正确)。
4、下列关于现金流分析的说法,不正确的是( )。【单选题】
A.对短期流动性的分析可以从比例分析进一步完善为现金流分析
B.现金流分析以情景模拟的方式分析银行未来的现金流
C.比例分析更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”
D.现金流分析是从时间、产品和场景三个维度全面分析银行所面临的流动性风险
正确答案:C
答案解析:选项C说法不正确:相比比例分析,现金流分析不是以一个数字表示银行面临的短期流动性风险,而是从时间、产品和场景三个维度全面分析银行所面临的流动性风险,也以更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”。
5、与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性。
6、商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因,但实质上,流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险,也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险,也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险,但同时流动性风险又可能引发其他风险,或进一步加剧其他风险的严重程度,使银行蒙受严重损失,甚至最终引发清偿性风险。
7、商业银行应根据本机构业务特点,建立信用风险缓释制度、政策和程序,并不定期对风险缓释措施有效性进行评估。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:商业银行应根据本机构业务特点,建立信用风险缓释制度、政策和程序,定期对风险缓释措施有效性进行评估。
8、下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。【单选题】
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失
C.Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
正确答案:C
答案解析:选项A说法不正确:Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值,而不是微观因素;选项B说法不正确:CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;选项D说法不正确:Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人,因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
9、组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。
10、商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制( )等各类潜在风险。【多选题】
A.声誉风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
E.合规风险
正确答案:A、B、D、E
答案解析:选项ABDE正确。商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险,深入识别各个风险点,有针对地逐项制定风险防控措施。
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2020-05-15
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