2024年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、超限类型不包括（）。【单选题】

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限

正确答案:C

答案解析:根据具体的超限原因，超限情况分为主动超限、被动超限和非实质性超限。选项C：实质性超限说法有误。

2、商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（）。【多选题】

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理难度大

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（1）内部关联交易频繁（选项A正确）；（2）连环担保十分普遍（选项B正确）；（3）真实财务状况难以掌握（选项C正确）；（4）系统性风险较高（选项D正确）；（5）风险识别和贷后管理难度大（选项E正确）。

3、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。【单选题】

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定

正确答案:B

答案解析:资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低（选项B正确）。

4、下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（ ）。【单选题】

A.非系统性风险较高

B.风险识别和贷后管理难度大

C.连环担保十分普遍

D.内部关联交易频繁

正确答案:A

答案解析:与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（1）内部关联交易频繁 ；（2）连环担保十分普遍；（3）真实财务状况难以掌握；（4）系统性风险较高；（5）风险识别和贷后管理难度大。选项A：非系统性风险较高说法错误。

5、关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（ ）【多选题】

A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力

D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析

E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

正确答案:A、B、E

答案解析:选项A说法正确：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。选项B说法正确：资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。选项E说法正确：商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。选项C说法不正确：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。选项D说法不正确：由于零售客户和公司／机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此融资流动性还应当从零售负债和公司／机构负债两个角度进行深入分析。

6、( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。【单选题】

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险转移

正确答案:D

答案解析:选项D：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。选项A：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。选项C：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。选项B：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

7、商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的功能包括（  ）。【多选题】

A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总

B.识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险

C.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果

D. 支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响

E.具有适当灵活性， 及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:《商业银行资本管理办法（试行)》要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：（1）支持各业务条线的风险计量和全行风险加总（选项A正确）；（2）识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险（选项B正确）；（3）分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果（选项C正确）；（4）支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响（选项D正确）；（5）具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响（选项E正确）。

8、下面说法正确的有（）。【多选题】

A.商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日

B.商业银行在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

C.商业银行应尽量提高其资金来源和使用的同质性

D.商业银行制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况

E.商业银行的资金使用应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

正确答案:A、B、D、E

答案解析:选项C说法不正确：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。选项ABD说法正确：商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日；在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备；制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场；同时制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况。选项E说法正确：商业银行的资金使用（如贷款发放、购买金融产品）同样应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。

9、下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。【单选题】

A.董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作

B.高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

C.风险管理部门组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告

D.风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价

正确答案:C

答案解析:选项A说法不正确：高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作；选项B说法不正确：董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；选项D说法不正确：监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。

10、有关交易对手信用风险管理，下列说法正确的是（）。【单选题】

A.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度

B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

正确答案:D

答案解析:（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度（选项D正确）。（5）在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理。