2023年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、内部模型法的实施要素包括（）。【多选题】

A.风险因素识别与构建

B.特定风险

C.一般风险价值计量

D.压力风险价值计量

E.压力测试

正确答案:A、B、E

答案解析:内部模型法是实施要素有风险因素识别与构建、特定风险、新增风险、返回校验和压力测试（选项ABE正确）。资本计量分为一般风险价值计量和压力风险价值计量。

2、以下属于单币种敞口头寸包括的是( )。【多选题】

A.远期净敞口头寸

B.即期净敞口头寸

C.其他敞口头寸

D.期权敞口头寸

E.总敞口头寸

正确答案:A、B、C、D

答案解析:单币种敞口头寸分为：即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他敞口头寸（选项ABCD符合题意）。选项E：总敞口是与单币种敞口平行的分类。

3、假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:这句话表明该组合在一天中发生100万元以上损失的可能性不会超过5%。

4、反应标的资产价格对期权价格的影响程度的希腊字母是（）。【单选题】

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

正确答案:A

答案解析:管理期权风险主要管理的是期权价格对相关风险因素的风险敏感性，如：Delta、Gamma、Vega、Theta。Delta是指期权价值变动与期权价格变动的比率，反应标的资产价格对期权价格的影响。

5、情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（ ）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。【多选题】

A.银行经营变化

B.业务增长

C.新产品

D.客户行为

E.资产负债变化情况

正确答案:A、B、C、D

答案解析:情景模拟方法主要包括静态模拟和动态模拟。（1）静态模拟，通常考虑当前的资产负债结构，分析对象是银行短期内的净利息收入变动和基于假设利率变化对银行经济价值的影响，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。 （2）动态模拟，这是在静态模拟基础上，考虑反映银行经营变化、业务增长、新产品、客户行为（如提前还款率）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法（选项ABCD正确）。