2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。【单选题】

A.-0.2

B.0.1

C.0.2

D.-0.1

正确答案:C

答案解析:已知总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期 =2-（6/10）×3=2-0.6×3 =0.2（选项C正确）。

2、市场风险计量管理报告不存在（）。【单选题】

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报

正确答案:A

答案解析:市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。选项A：月报不正确。

3、商业银行可以选择（）计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。【多选题】

A.权重法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法

E.内部评级法

正确答案:A、E

答案解析:商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产（选项AE正确）。选项BCD都是交易对手信用风险暴露计量的方法。

4、银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》， 包括（）七个章节。【多选题】

A.附录

B.总则

C.风险治理

D.风险计量和压力测试

E.监督检查

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》， 包括总则、风险治理、风险计量和压力测试、计量系统与模型管理、计量结果应用和信息披露、监督检查、附则七个章节，以及名词解释、利率冲击情景设计要求、客户行为性期权风险考虑因素、模型管理要求、标准化计量框架、监管评估六个附件。

5、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。