2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从( )的风险管理操作转变为( )的风险管理规划。【单选题】

A.应急性，预防性

B.局部，全面

C.不定期，定期

D.预防性，应急性

正确答案:A

答案解析:选项A正确。商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

2、一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑的因素有（  ）。【多选题】

A.银行的风险容忍度与风险偏好

B.银行对风险的缓释能力

C.过往的业务量和风险水平

D.流动性风险的可能性与预期

E.对取得流动性能力的预期

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下七个因素：（1）银行的风险容忍度与风险偏好（选项A正确）；（2）银行对风险的缓释能力（选项B正确）；（3）银行的盈利能力和风险回报率；（4）流动性风险的可能性与预期（选项D正确）；（5）对取得流动性能力的预期（选项E正确）；（6）其他非流动性的风险暴露；（7）过往的业务量和风险水平（选项C正确）。

3、（）中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。【单选题】

A.操作风险压力测试

B.信用风险压力测试

C.流动性风险压力测试

D.市场风险压力测试

正确答案:D

答案解析:选项D正确：市场风险压力测试中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。操作风险压力测试中的承压指标一般应包括交易失败次数及比例、损失数额及占资产比例、案件发生比例等指标。流动性风险压力测试中的承压指标一般应包括流动性缺口率、超额备付金率、流动性比例、核心负债依存度、存贷款比例等指标。信用风险压力测试中的承压指标一般包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、贷款不良率等指标。

4、下列属于应急机制的关键要素的有（）。【多选题】

A.区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划

B.至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施

C.出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响

D.明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责

E.设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：各银行流动性应急机制具有各自特点。但是监管机构要求和商业银行实践都表明流动性应急计划应具备一些关键要素。这些关键要素包括：（1）设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。（2）明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。（3）包括资产方应急措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量化信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源可靠、充分。（4）区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于受到流动性转移限制影响的分支机构或附属机构，应当制定专门的应急计划。（5）至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。（6）出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。

5、下列关于正态分布曲线的性质，说法正确的是（）。【单选题】

A.关于x=σ对称，在x=σ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点

B.若固定μ，随σ值不同，曲线位置不同，故也称σ为位置参数

C.若固定σ，随μ值不同，曲线肥瘦不同，故也称μ为形状参数

D.整个曲线下面积为1

正确答案:D

答案解析:正态分布曲线的性质：（1）关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点；（2）若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数；（3）若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数；（4）整个曲线下面积为1（选项D正确）。

6、银行的存贷款业务应归( )账簿。【单选题】

A.基本

B.银行

C.交易

D.封闭

正确答案:B

答案解析:选项B正确。与交易账簿相对应，银行的其他业务归入银行账簿，最典型的是存贷款业务。

7、风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括（  ）。【多选题】

A.表内与表外

B.集团层面

C.投资组合层面

D.收益层面

E.业务条线层面

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确。风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括表内与表外、集团层面、投资组合层面及业务条线层面的风险。

8、商业银行应根据自身业务的（  ）制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务；定期对规划进行更新和演练，以保证其有效性。【多选题】

A.性质

B.规模

C.客户群体

D.复杂程度

E.交易量

正确答案:A、B、D

答案解析:选项ABD正确。商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务；定期对规划进行更新和演练，以保证其有效性。

9、商业银行需要与越来越多的非商业银行竞争零售和企业客户，这属于行业风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:越来越多的非银行金融类服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额。这属于竞争对手风险。

10、商业银行应设立首席信息官，直接向（）汇报，并参与决策。【单选题】

A.董事长

B.总经理

C.行长

D.董事会

正确答案:C

答案解析:选项C正确。商业银行应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。