2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、模型输入数据分类不包括（）。【单选题】

A.交易及头寸数据

B.市场数据

C.模型的假设和参数

D.内部测评数据

正确答案:D

答案解析:模型输入数据可分为交易及头寸数据、市场数据、模型的假设和参数，以及相关参考数据。选项D：内部测评数据不属于模型输入数据分类。

2、凸性越大，债券价格弯曲程度越大，用修正久期衡量债券的利率风险所产生的误差就越小。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度。凸性越大，债券价格弯曲程度越大，用修正久期衡量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。

3、为反映压力市场条件下某类业务产品的市场流动水平，巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为（）。【单选题】

A.10天、20天、30天、50天、60天

B.10天、20天、50天、60天、120天

C.10天、20天、40天、60天、120天

D.10天、20天、60天、120天、240天

正确答案:C

答案解析:选项C正确：为反映压力市场条件下某类业务产品的市场流动水平，巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为10天、20天、40天、60天、120天五档，取代现行10天持有期的规定。

4、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。【单选题】

A.价值

B.缺口

C.头寸

D.敞口

正确答案:B

答案解析:选项B正确。将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

5、下列关于交易对手信用风险的管理措施说法正确的是（）。【多选题】

A.在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

B.在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理

C.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

D.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度

E.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:交易对手信用风险的管理措施包括：（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。 （3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。 （4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。 （5）在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理。