2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。【多选题】

A.收益率相关系数为0的两种资产

B.收益率相关系数为-1的两种资产

C.收益率相关系数为-0.5的两种资产

D.收益率相关系数为1的两种资产

E.以上都对

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D无风险分散效果：马可维茨的投资组合理论认为：只要两种资产收益率的相关系数不为1，就具有分散和降低风险的作用。

2、根据监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约（）。【多选题】

A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上

B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上

C.银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失

D.银行将债务人列为破产企业或类似状态

E.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算

正确答案:B、C、D、E

答案解析:当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：1.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期（选项A不属于违约，选项B属于违约）。2.银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”:（1）银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算（选项E属于违约）。（2）发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备。（3）银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失（选项C属于违约）。（4）由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。（5）银行将债务人列为破产企业或类似状态（选项D属于违约）。（6）债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务。（7）银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。

3、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标不包括（）。【单选题】

A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

B.通过审慎有效的监管，增进市场信心

C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解

D.努力提高金融地位，维护金融稳定

正确答案:D

答案解析:中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：（1）通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；（2）通过审慎有效的监管，增进市场信心；（3）通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；（4）努力减少金融犯罪，维护金融稳定。选项D：努力提高金融地位，维护金融稳定说法不正确，属于混淆选项。

4、贷后管理的内容不包括（）。【单选题】

A.贷后审核

B.信贷资金监控

C.贷后检查

D.押品管理

正确答案:D

答案解析:贷后管理的内容主要包括：贷后审核、信贷资金监控、贷后检查、担保管理、风险分类、到期管理、考核与激励及信贷档案管理等。

5、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。【单选题】

A.基本指标法

B.标准法

C.专家判断法

D.高级计量法

正确答案:C

答案解析:专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法（选项C正确）。

6、下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。【单选题】

A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形

B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）

C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值

D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值

正确答案:D

答案解析:选项D说法错误：采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值。

7、 金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面包括（  ）。【多选题】

A.业务条线

B.法人实体

C.具体风险种类限额

D.个人

E.具体收益限额

正确答案:A、B、C

答案解析:金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额（选项ABC正确）。

8、法律风险与操作风险之间的关系是（ 　）。【单选题】

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法律风险是相同的

C.法律风险与操作风险相互独立

D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

正确答案:D

答案解析:操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。因此法律风险是操作风险的一种特殊类型（选项D符合题意）。

9、下图是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿元。【单选题】

A.3

B.81.3

C.35

D.75

正确答案:C

答案解析:不良贷款=次级+可疑+损失 迁徙就是要向下降一级。先明白这两个已知条件。 表格没有说可疑类变了，所以维持原来的10亿元+4+2+16+2+1=35亿元。

10、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于（）。【多选题】

A.持有资本的数量

B.银行的财务状况

C.面临的实际风险水平

D.资本充足的水平

E.资产评级的高低

正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确：商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素：持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子）与面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）。