2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、内部模型法的实施要素包括（）。【多选题】

A.风险因素识别与构建

B.特定风险

C.一般风险价值计量

D.压力风险价值计量

E.压力测试

正确答案:A、B、E

答案解析:内部模型法是实施要素有风险因素识别与构建、特定风险、新增风险、返回校验和压力测试（选项ABE正确）。资本计量分为一般风险价值计量和压力风险价值计量。

2、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）。【单选题】

A.监督检查

B.市场退出

C.资本监管

D.市场准入

正确答案:B

答案解析:银行监管的方法的是：市场准入、监督检查、资本监管。选项B：“市场退出”不属于银行监管的方法。

3、在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（）。【单选题】

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.二级资本

D.一级资本

正确答案:C

答案解析:二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。

4、效果评价是风险为本监管的落脚点，也是风险为本监管制度有效性的根本所在。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:根据整改和处罚落实的情况和持续监测的情况，评估整个监管行动计划的执行效果，这是风险为本监管的落脚点，也是风险为本监管制度有效性的根本所在。

5、久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的久期有（）。【多选题】

A.麦考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮动久期

E.有效久期

正确答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的有麦考利久期、修正久期和有效久期。

6、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。【单选题】

A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

C.依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定

D.监管行为的法律性质是一种强制性行为,依法行政是有效实施监管的基本要求

正确答案:D

答案解析:选项D说法不正确：监管行为的法律性质是一种行政行为,依法行政是有效实施监管的基本要求。选项C：依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。选项A：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。选项B：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

7、下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。【多选题】

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

E.反洗钱稽核审计制度

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度：反洗钱宣传播训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

8、我国国内系统重要性银行附加资本由（）满足。【单选题】

A.总资本

B.核心一级资本

C.一级资本

D.其他一级资本

正确答案:B

答案解析:选项B正确：《商业银行资本管理办法（试行）》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。

9、商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为2年，置信区间为99.9%，应至少每月计算一次新增风险的资本要求。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。

10、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。【单选题】

A.股票

B.现金

C.同业借款

D.债券

正确答案:B

答案解析:巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的货款组合，一些货款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的货款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信货资产等。通常最具流动性的资产是现金（选项A正确）。