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2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、交易对手信用风险是在交易最终结算前,因交易对手违约而造成经济损失的风险。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:巴塞尔委员会将交易对手信用风险定义为,在交易最终结算前,因交易对手违约而造成经济损失的风险。即当交易对手违约时,若交易合同的经济价值为正,则对己方带来经济损失。
2、市场风险报告分为()。【多选题】
A.市场风险计量管理报告
B.市场风险专题报告
C.重大市场风险报告
D.市场风险预测分析日报
E.特殊事件专题报告
正确答案:A、B、C、D
答案解析:根据报告内容,市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告以及市场风险监测分析日报等(选项ABCD正确)。
3、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。【单选题】
A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR
B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR
C.两种方案的VaR值不可比
D.由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等
正确答案:B
答案解析:VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸,所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR(选项B正确)。
4、缺口分析的局限性包括( )。【多选题】
A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同,因此,忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,即重新定价风险,未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险
C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化,即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
D.非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源,但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响,所以只能反映利率变动的短期影响
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:缺口分析的局限性:(1)缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同,因此,忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异(选项A正确);(2)缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,即重新定价风险,未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险(选项B正确) ;(3)缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化,即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异(选项C正确);(4)非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源,但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响(选项D正确) ;(5)缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响,所以只能反映利率变动的短期影响(选项E正确)。
5、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头50,日元多头50,欧元多头150,英镑多头150,美元空头200,则使用短边法确定的总敞口头寸为( )。【单选题】
A.100
B.200
C.300
D.350
正确答案:D
答案解析:短边法:多头:50+150+150=350空头: 50+200=250因为前者绝对值较大,因此根据短边法计算的外汇总敞口为350(选项D正确)。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?:会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?银行从业资格考试报名时,选择其他行业从业人员还是银行从业人员取决于报名时是否正在银行工作,与专业无关。在银行工作选择银行从业人员,不在银行工作则选择非银行从业人员。
2020-05-15
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