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2021年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、假设某资产组合在95%的置信水平下,每日VaR值为100万元,则该组合当前的市场价值为95万元。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:这句话表明该组合在一天中发生100万元以上损失的可能性不会超过5%。
2、以下情况影响资产负债期限结构的有( )。 【多选题】
A.贷款发放
B.每日客户存取款
C.贷款偿还
D.资金流动
E.基准利率变动
正确答案:A、B、C、E
答案解析:选项ABCE正确。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
3、商业银行资本的作用主要体现在()。【多选题】
A.为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.维持市场信心
D.保证投资者收益
E.限制业务过度扩张和承担风险
正确答案:A、B、C、E
答案解析:选项ABCE正确:相对而言,商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要,主要体现在以下几个方面:(1)为银行提供融资;(2)吸收和消化损失;(3)限制业务过度扩张和承担风险;(4)维持市场信心。
4、一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。【多选题】
A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
正确答案:A、C、E
答案解析:选项ACE正确。通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。
5、一般来说,设立流动性风险指标的阈值作为限额时,通常考虑的因素有( )。【多选题】
A.银行的风险容忍度与风险偏好
B.银行对风险的缓释能力
C.过往的业务量和风险水平
D.流动性风险的可能性与预期
E.对取得流动性能力的预期
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:一般来说,设立流动性风险指标的阈值作为限额时,通常考虑以下七个因素:(1)银行的风险容忍度与风险偏好(选项A正确);(2)银行对风险的缓释能力(选项B正确);(3)银行的盈利能力和风险回报率;(4)流动性风险的可能性与预期(选项D正确);(5)对取得流动性能力的预期(选项E正确);(6)其他非流动性的风险暴露;(7)过往的业务量和风险水平(选项C正确)。
6、对小企业进行信用风险分析时,商业银行应关注一些主要的风险点,以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。【单选题】
A.很少开具发票
B.可能出现逃债现象
C.产品多样化
D.经不起原材料价格波动
正确答案:C
答案解析:对中小企业进行信用风险识别和分析时,除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外,商业银行还应重点关注以下风险点:(1)中小企业普遍自有资金匮乏、产品结构单一,更容易受到市场波动、原材料价格和劳动力成本上涨等因素的影响,因此一般会存在相对较高的经营风险,直接影响其偿债能力。(2)中小企业在经营过程中大多采用现金交易,而且很少开具发票。因此, 商业银行进行贷前调查时,通常很难深入了解其真实情况,给贷款审批和贷后管理带来很大难度。(3)当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时,容易出现逃废债现象,直接影响其偿债意愿。选项C:产品多样化不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的内容。
7、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为( )。【单选题】
A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
B.实际损失、无形损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意。在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
8、当市场存在中短期流动性不足时,收益率曲线形状可能会( )。【单选题】
A.向右上方倾斜
B.向左上方倾斜
C.水平
D.垂直
正确答案:B
答案解析:收益率曲线是由不同期限,但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线。横轴为各到期期限,纵轴为对应的收益率。用以描述收益率与到期期限之间的关系。在金融市场短期流动性不足的情况下,意味着短期内资金紧张,供不应求,资金的价格—收益率自然会上升了。收益率曲线可能会呈现向左上方倾斜,即反向收益率曲线,它表明在某一时点上,投资期限越长,收益率越低。
9、风险迁徒类指标,例如正常贷款迁徒率属于动态风险监测指标。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:风险迁徒类指标,例如正常贷款迁徒率属于动态风险监测指标。
10、为有效规避和缓释业务所涉国别风险,下列做法错误的是( )。【多选题】
A.“了解你的客户”及所在行业风险
B.通过第三方担保来转移风险
C.严守集中度限额,减少对高和较高风险国家的业务
D. 增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑
E. 以投资多样化方式分散风险
正确答案:A、B、E
答案解析:为有效规避和缓释业务所涉国别风险,应做到:(1)“了解你的客户”及所在国家(地区)风险。(2)严守集中度限额,减少对高和较高风险国家的业务。(3)通过投保国别风险保险来转移风险。(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。(5)对贷款采取结构性的安排。(6)以银团贷款方式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款,一旦触发,未提款的合约不再提款,已提款的合约需提前还款。(9)项目收入币种与贷款币种存在错配时,除了通常的套期保值方式外,可对资金的筹措、发放、收回约定币种。(10)建立国别风险黑名单,对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
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