2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列属于为实现目标巴塞尔委员会提出的要求的是（）。【多选题】

A.对银行的资本充足问题早干预、早介入

B.监管部门鼓励银行保持高于最低资本要求的资本水平

C.监管部门检查和评价银行资本充足评估情况

D.鼓励银行运用更好的风险管理技术，改进和提高风险管理水平

E.银行应建立资本充足评估程序，评估与风险状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确：为实现目标，巴塞尔委员会提出了四个要求：第一，银行应建立资本充足评估程序，评估与风险状况（risk profile）相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略。第二，监管部门检查和评价银行资本充足评估情况。第三，监管部门鼓励银行保持高于最低资本要求的资本水平。第四，对银行的资本充足问题早干预、早介入。

2、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

3、(      )向股东大会负责，是商业银行的监督机构。【单选题】

A.监事会

B.党委

C.纪委

D.董事会

正确答案:A

答案解析:选项A正确。在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。

4、（）是假设某个极端不利事件发生，推动多个风险因素同时变化，考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。【单选题】

A.敏感性测试

B.情景分析

C.情景测试

D.敏感性分析

正确答案:C

答案解析:选项C正确。情景测试是假设某个极端不利事件发生，推动多个风险因素同时变化，考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

5、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的( )。【单选题】

A.期权费

B.时间价值

C.内在价值

D.执行价格

正确答案:A

答案解析:在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的期权费（选项A正确）。

6、有价值的市场监测信息不包括（）。【单选题】

A.股票价格

B.金融市场

C.债券市场

D.外汇市场

正确答案:B

答案解析:有价值的市场监测信息包括但不限于：股票价格（包括股市整体表现以及与被监管银行业务有关的各个领域的次级指数），债券市场（货币市场、中期票据、长期债务、衍生工具、政府债券市场、信用违约价差指数等），外汇市场，商品市场，以及与特定产品挂钩的指数，例如某些证券化产品指数。选项B：“金融市场”属于混淆选项。

7、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。【单选题】

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则

正确答案:C

答案解析:《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。选项C：“公平原则”属于混淆选项。

8、以下属于银行账簿利率风险管理措施的是（）。【多选题】

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的定价机制

D.实施业务多元化的发展战略

E.以上都是

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。银行账簿利率风险管理措施：完善银行账户利率风险治理结构；加强资产负债匹配管理；完善商业银行的定价机制；实施业务多元化的发展战略。

9、假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）。【单选题】

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

正确答案:B

答案解析:根据KPMG风险中性定价模型公式： 带入公式可得：P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违约概率为6%（选项B正确）。

10、商业银行的决策机构是( )。【单选题】

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层

正确答案:A

答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。选项A正确。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。