2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第十一章 压力测试5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。

2、界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，不包括（）。【单选题】

A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景

B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间

C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系

D.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系

正确答案:D

答案解析:界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：（1）依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。（2）根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。（3）建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。选项D：“建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系”属于混淆选项。

3、商业银行各主要风险的压力测试结果将作为风险偏好制定的基础，也是未来五年或十年资本规划制定的重要依据。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:巴塞尔协议Ⅱ第二支柱要求，商业银行应建立面向内部资本评估的全面风险压力测试体系。各主要风险的压力测试结果将作为风险偏好制定的基础，也是未来三年或五年资本规划制定的重要依据。

4、风险计量价值方法不包括（）。【单选题】

A.历史模拟法

B.麦考利久期法

C.方差—协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

正确答案:B

答案解析:按推算资产组合收益的概率分布模型不同，风险价值计量方法主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法。选项B：“麦考利久期法”不属于风险价值的计量方法。

5、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响（  ）。【多选题】

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.信息科技系统事件

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响：内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。