2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、银行监管中，采取市场准入的主要目标有（）。【多选题】

A.保证注册银行具有良好的品质

B.对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营

C.维护银行市场秩序

D.保护存款者的利益

E.预防不稳定机构进入银行体系

正确答案:A、C、D、E

答案解析:市场准入的主要目标：（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系（选项AE正确）。（2）维护银行市场秩序（选项C正确）。（3）保护存款者的利益（选项D正确）。

2、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。【单选题】

A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告

D.定期进行压力测试， 并制定应急预案

正确答案:A

答案解析:商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：（1）对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；（2）持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告；（3）了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试， 并制定应急预案；（4）评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时，给商业银行带来的风险。选项A：负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批是董事会的职责。

3、商业银行资本的作用主要体现在（）。【多选题】

A.为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.维持市场信心

D.保证投资者收益

E.限制业务过度扩张和承担风险

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确：相对而言，商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：（1）为银行提供融资；（2）吸收和消化损失；（3）限制业务过度扩张和承担风险；（4）维持市场信心。

4、投资组合理论是由（）提出来的。【单选题】

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

正确答案:B

答案解析:选项A：詹森提出了詹森指数，詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标；选项B：马柯维茨提出了投资组合理论，他提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法；选项C：马斯洛提出的是马斯洛需求层次理论；选项D：莫迪利安尼提出了生命周期消费理论。

5、下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是( )。【单选题】

A.应当设置错误承受程序

B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录

C.应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵

D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

正确答案:D

答案解析:风险管理信息系统应当：（1）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別；（2）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡（选项D说法不正确）；（3）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；（4）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；（5）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；（6）设置灾难恢复以及应急操作程序；（7）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。

6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值(     )。【单选题】

A.减少33.02亿元

B.增加33.17亿元

C.减少33.17亿元

D.增加33.02亿元

正确答案:A

答案解析:资产变化的=-2000×6×0.5%÷（1+4.5%）=-57.416   负债变化的=-1700×3×0.5%÷（1+4.5%）=-24.402  整体价值=资产-负债=-33.02

7、可用于反映银行的现金头寸情况的指标是（  ）。【单选题】

A.超额备付金率

B.流动性覆盖率

C.流动性比例

D.优质流动性资产分析

正确答案:A

答案解析:选项A正确。超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。

8、国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则将（ ）定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。”【单选题】

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.实际价值

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意。国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则将市场价值定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。”

9、银行往往用短期存款去支持长期的贷款因而出现期限错配。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。

10、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。【多选题】

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

正确答案:A、D、E

答案解析:选项B说法错误：某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险对冲方法；选项C说法错误：某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险转移的方法。