2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则下列做法恰当的有（）。【多选题】

A.分析未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.考虑不同发展时期的现金流特性

C.考虑正常的经营活动的现金流量是否能及时且足额偿还贷款

D.根据当前正常经营活动的现金净流量是负值而不予与贷款

E.以上都正确

正确答案:A、B

答案解析:针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同：对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息（选项A做法恰当），但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。此外，由于企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特性（选项B做法恰当）。选项CD做法不恰当：对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；

2、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。【单选题】

A.140

B.150

C.120

D.230

正确答案:A

答案解析:累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440；净总敞口头寸法：90+40+160-40-60-20-30=140（选项A正确）；短边法：90+40+160=290。

3、商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（）。【单选题】

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意。按照操作风险损失事件类型可以分为七大类：（1）内部欺诈事件（2）外部欺诈事件（3）就业制度和工作场所安全事件（4）客户、产品和业务活动事件（5）实物资产的损坏（6）信息科技系统事件（7）执行、交割和流程管理事件

4、商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取（）等方法控制信用风险。【多选题】

A.信用衍生产品

B.区域风险限额管理

C.人员培训

D.组合限额管理

E.国家风险限额管理

正确答案:B、D

答案解析:为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取区域风险限额管理和组合限额管理（选项BD正确）。

5、国际上广泛使用的信用风险组合模型不包括（）。【单选题】

A.IS-LM模型

B.Credit Risk + 模型

C.CreditMetrics模型

D.Credit Portfolio View 模型

正确答案:A

答案解析:国际上广泛使用的信用风险组合模型有CreditMetrics模型、Credit Portfolio View 模型、Credit Risk + 模型。选项A：IS-LM模型属于混淆选项。

6、以下贷款定价的公式，正确的是（ ）。【单选题】

A.贷款的定价＝（资金成本-资金收益）/贷款额

B.货款的定价＝（资金成本+经营成本）/贷款额

C.贷款的定价＝（资金成本+经营成本+风险成本）/贷款额

D.贷款的定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意。贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额

7、在整个管理过程中，保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，完全避免风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:在整个管理过程中，保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。

8、市场约束参与方不包括（）。【单选题】

A.监管部门

B.股东

C.外部中介机构

D.个人存款人

正确答案:D

答案解析:市场约束参与方包括：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构和其他参与方。选项D：个人存款人属于混淆选项。

9、Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。【单选题】

A.正态分布；二项分布

B.泊松分布；正态分布

C.二项分布；正态分布

D.正态分布；泊松分布

正确答案:B

答案解析:选项B正确。Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。

10、战略规划应保持长期不变，以保持政策的稳定性和一贯性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时址大限度地降低战略规划中的战略风险。