2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、声誉风险的最佳实践操作包括（）。【多选题】

A.推行全面风险管理理念，改善公司治理

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

D.制定危机管理规划

E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

正确答案:A、B、C

答案解析:截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 选项D：制定危机管理规划是声誉风险管理的具体做法；选项E：尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致是声誉风险管理的具体做法。

2、假设资产组合中各资产存在相关性，当其他条件不变时，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

3、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（ ）。【单选题】

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。设定贷款投放的行业比例属于帮助商业银行分散风险（选项D正确）。

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。【单选题】

A.3%、4%和6%

B.4%、5%和7%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和9%

正确答案:C

答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%（选项C正确）。

5、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是(    )。【单选题】

A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的

B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验

C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性

D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值

正确答案:A

答案解析:选项A描述不恰当：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，例如，大规模的投诉或批评等外部事件，可能预示即将发生严重的声誉风险，商业银行应及早采取应对措施。

6、商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%，在流动性覆盖率低于100%时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。

7、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。【单选题】

A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告

D.定期进行压力测试， 并制定应急预案

正确答案:A

答案解析:商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：（1）对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；（2）持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告；（3）了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试， 并制定应急预案；（4）评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时，给商业银行带来的风险。选项A：负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批是董事会的职责。

8、由于变现能力取决于信用质量，银行应严格管理流动性组合的资产质量，订立进入流动性组合的资产的最高评级。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:由于变现能力取决于信用质量，银行应严格管理流动性组合的资产质量，订立进入流动性组合的资产的最低评级。

9、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。【单选题】

A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

正确答案:C

答案解析:选项C说法错误：信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类,但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。

10、(        )管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。【单选题】

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险分散

D.风险规避

正确答案:A

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况（选项A符合题意）。