2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第二章 风险管理体系5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调了内部审计在风险管理中的作用，包括的是（  ）。【多选题】

A.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

B.内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健

C.评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要

D.评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要

E.评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要

正确答案:A、B

答案解析:巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调：有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线（选项A正确）。内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健（选项B正确）。该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证，从而帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及其声誉。选项C：评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要属于2012年9月，巴塞尔委员会第三版《有效银行监管核心原则》的内容；选项D：评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要属于2012年9月，巴塞尔委员会第三版《有效银行监管核心原则》的内容；选项E：评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要属于2012年9月，巴塞尔委员会第三版《有效银行监管核心原则》的内容。

2、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。【单选题】

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据

正确答案:A

答案解析:风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常分为：内部数据、外部数据（选项A正确）。

3、风险限额管理包括（  ）环节。【多选题】

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D. 风险限额识别

E.风险限额估值

正确答案:A、B、C

答案解析:风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节（选项ABC符合题意）。

4、按约束的风险类型，限额主要分为（  ）。【多选题】

A.信用风险限额

B.市场风险限额

C.操作风险限额

D.流动性风险限额

E.国别风险限额

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险 (包栝银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额（选项ABCDE符合题意）。

5、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（  ）。【单选题】

A.流动性比例

B.存贷比

C.净稳定资金比例

D. 单一集团客户授信集中度限额

正确答案:D

答案解析:选项D：单一客户贷款集中度限额属于信用风险限额。流动性风险限额，例如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率 (LCR)、净稳定资金比例（NSFR)、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。