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2020年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、风险主体对于非个人,一般是指主体注册成立的国家,但存在例外,包括( )。【多选题】
A.当主体为不是银行的法人企业的分公司时,所在国家为其总公司的注册地
B.当主体是银行的分行时,直接风险主体所在国家(地区)应当填列在分行所在国家(地区),并按照担保转移,将最终风险主体所在国家视为其总行所在国家(地区)
C.风险主体为国际组织的,所属国家统一认定为“国际组织”,属于组织所在国家
D.对于飞机、船舶融资,若存在长期租约并可以明确指明还款的主要来源国家,一般应以还款来源国作为直接风险主体所在国家
E.对于基金投资等不能明确界定直接风险主体所属国家的,按最能代表该资产的国家或区域确定
正确答案:A、B、D、E
答案解析:风险主体所在国家(地区),对于个人,按照个人居住地,如果某个个人在多个国家(地区)有住所的,按其经常居住地确定国别。对于非个人,一般是指主体注册成立的国家,但以下情况例外:(1)当主体为不是银行的法人企业的分公司时,所在国家为其总公司的注册地(选项A正确);(2)当主体是银行的分行时,直接风险主体所在国家(地区)应当填列在分行所在国家(地区),并按照担保转移,将最终风险主体所在国家视为其总行所在国家(地区)(选项B正确);(3)当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV),比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户,则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。(4)对于飞机、船舶融资,若存在长期租约并可以明确指明还款的主要来源国家,一般应以还款来源国作为直接风险主体所在国家(选项D正确);(5)对于基金投资等不能明确界定直接风险主体所属国家的,按最能代表该资产的国家或区域确定(选项E正确);(6)风险主体为国际组织的,所属国家统一认定为“国际组织”,不属于任何一个特定国家。
2、风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。
3、广义而言,( )就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。【单选题】
A.VaR
B.限额
C.市值
D.敞口
正确答案:D
答案解析:选项D正确。广义而言,敞口就是风险暴露,即商业银行所持有的各类风险性资产余额。
4、《商业银行资本管理办法(试行)》规定核心资本充足率最新版本,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为7%、8%和9%。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了最低资本要求:核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。
5、信用风险计量经历了三个主要的发展阶段( )。【单选题】
A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型
B.信用评分模型—专家判断法—违约概率模型
C.违约概率模型—信用评分模型—专家判断法
D.专家判断法—违约概率模型—信用评分模型
正确答案:A
答案解析:选项A正确。信用风险计量经历了三个主要的发展阶段:专家判断法—信用评分模型—违约概率模型。
6、我国《商业银行法》规定,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。【单选题】
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%
正确答案:B
答案解析:我国《商业银行法》第十九条第二款规定,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%(选项B正确)。
7、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是()。【单选题】
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险
正确答案:C
答案解析:交易对手风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险:场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险、与中央交易对手交易形成的信用风险。选项C:场内衍生工具交易有保证金等手段抑制交易对手信用风险。
8、()向董事会负责,是商业银行的执行机构。【单选题】
A.监事会
B.董事会
C.高级管理层
D.经理层
正确答案:C
答案解析:选项C正确。高级管理层向董事会负责,是商业银行的执行机构。
9、与声誉风险不同的是,战略风险是一个单维的风险体系。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:与声誉风险相似的是,战略风险也是一个多维的风险空间和体系。
10、目前我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。【单选题】
A.监管资本
B.会计资本
C.经济资本
D.账面资本
正确答案:A
答案解析:商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本。商业银行的资本充足率是以监管资本为基础计算的(选项A正确)。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
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