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期现套利与国债基差交易是什么?:期现套利与国债基差交易是什么?期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。国债基差交易一般指国债基差交易:国债期现套利交易方式和基差交易较为一致,通常也称国债基差交易。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。
国债基差是如何计算的?:国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,基差=现券价格-期货价格×转换因子。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。期货价格为97.525。
期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系?:期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系?卖出套期保值亦称“空头套期保值”保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。多头套期保值long。是指交易者先在期货市场买进期货Futures,以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。买空保值”基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。
哪些是影响基差的因素?:基差风险与对冲平仓时的基差直接相关,当投资者持有现货,投资者将盈利;当投资者未来将买入某项资产,持有期货多头头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将亏损。又称为持仓成本(Cost of Carry),是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。当期货合约到期时,正向市场:反向市场:当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时。
来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系?:来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系?降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。卖出套期保值和买入套期保值的情况如下:买入套期保值的情况为不完全套期保值,卖出套期保值的情况为不完全套期保值,买入套期保值的情况为不完全套期保值,卖出套期保值与买入套期保值的情况相同,皆为完全套期保值。【例题·单选题】卖出套期保值时,则套期保值的效果为(。两个市场盈亏不完全相抵。
带你秒懂什么是期货价差套利指令?:带你秒懂什么是期货价差套利指令?套利者可使用一个套利指令来完成多个合约的买卖操作,套利指令通常不需要标明买卖各期货合约的具体价格。可分为套利的市价指令和套利的限价指令。套利市价指令,是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令,1.价差套利市价指令的使用。套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令;套利限价指令是指当价格达到指定价位时。
价差的计算与价差的变化是怎样的?:价差的计算与价差的变化是怎样的?期货价差,是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。计算建仓时的价差,需用价格较高的一边减去价格较低的一边。如果实时(或平仓价)价差大于建仓时价差,则价差是扩大的;如果实时(或平仓价)小于建仓时价差,则价差是缩小的。价差大减小,【例题】某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价差变化如下
期货中规避基差风险的操作方式有哪些?:期货中规避基差风险的操作方式有哪些?点价交易从本质上看是一种为现货贸易定价的方式,以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。即在1月份CBOT大豆期货价格的基础上加上100美分蒲式耳的升水,并约定由该榨油厂在12月15日装船前根据CBOT期货盘面价格自行点价确定,大豆的进口到岸价格实际上并未确定下来,在CBOT上买入等数量的1月份大豆期货合约进行套期保值。
期货中基差走弱与套期保值效果两者有什么关联?:期货中基差走弱与套期保值效果两者有什么关联?现货价格涨幅小于期货价格涨幅:以及现货价格跌幅超过期货价格跌幅,现货价格走势相对较弱,为了防范钢材价格下跌风险,该经销商卖出500手(每手10吨)11月份螺纹钢期货合约进行套期保值,该经销商按4 850元吨的价格将该批现货出售,由于现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度,基差走弱60元吨。现货市场盈利470元吨。
期货中基差走强与套期保值效果两者有什么关联?:期货中基差走强与套期保值效果两者有什么关联?现货价格涨幅超过期货价格涨幅:以及现货价格跌幅小于期货价格跌幅,现货价格走势相对较强,基差变动与卖出套期保值。价格按交易时的市价计算。白糖现货价格为5500元吨。于是卖出10手(每手10吨)9月份白糖期货合约,该糖厂按照现货价格出售100吨白糖,同时按照期货价格将9月份白糖期货合约对冲平仓。由于现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度。
如何区分期货中的基差走强与基差走弱?:如何区分期货中的基差走强与基差走弱?基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差=现货价格一期货价格。走强(Stronger)”基差从-100元吨变为-50元吨、从-20元吨变为40元吨、从50元吨变为100元吨这三种情形均为基差走强:走弱(Weaker)“
期货套期保值中基差的定义是什么?:期货套期保值中基差的定义是什么?由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。1.完全套期保值或理想套期保值,2.不完全套期保值或非理想套期保值,基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差=现货价格-期货价格。【公式口诀】价差大减小,下面我们以期货从业资格考试的一道例题为例。
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