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市场风险的计量具体包含哪些内容?

帮考网校2020-08-28 14:59:54
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市场风险的计量包括以下内容:

1. 市场波动率:市场波动率是指市场价格变动的波动程度。通常使用历史波动率或隐含波动率来计算市场风险。

2. 贝塔系数:贝塔系数是一个股票或投资组合与市场整体波动的相关系数。它可以用来衡量市场风险对该股票或投资组合的影响程度。

3. VaR:VaR是指在一定置信水平下,投资组合或资产价格可能的最大损失。VaR是衡量市场风险的一种常用方法。

4. CVaR:CVaR是指在VaR超过一定程度的情况下,投资组合或资产价格的平均损失。CVaR比VaR更加保守,能够更好地衡量市场风险。

5. 应变率敏感性:应变率敏感性是指投资组合或资产价格对市场利率变化的敏感程度。它通常用来衡量市场风险和利率风险。

6. 期权隐含波动率:期权隐含波动率是指根据期权价格反推出的市场对未来波动率的预期。它可以用来衡量市场风险和未来波动率的预期。
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