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期货最佳套期保值比率与β系数的含义是什么?:期货最佳套期保值比率与β系数的含义是什么?我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例称为套期保值比率。而能够最有效、最大限度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最佳套期保值比率。交叉套期保值以及套期保值数量或期限的不匹配都会影响套期保值的实现程度。只有买卖指数基金或严格按照指数的构成买卖一揽子股票,并不总是按照指数成分股来构建股票组合。(一)单个股票的系数;
期货中套期保值的原理是怎样的呢?:期货套期保值有两种方式:空头(卖出)期货套期保值,要使期货与现货市场的价值变动大体相当,在利用大豆期货做套期保值时。就要做到卖出大豆期货合约的规模应与2万吨相当,大豆期货合约的交易单位为每手10吨。则需要卖出的期货合约数量就是2 000手,(二)在期货头寸方向的选择上:应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物,或者已按固定价格约定在未来购买某商品或资产时:
期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系?:期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系?卖出套期保值亦称“空头套期保值”保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。多头套期保值long。是指交易者先在期货市场买进期货Futures,以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。买空保值”基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。
来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系?:来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系?降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。卖出套期保值和买入套期保值的情况如下:买入套期保值的情况为不完全套期保值,卖出套期保值的情况为不完全套期保值,买入套期保值的情况为不完全套期保值,卖出套期保值与买入套期保值的情况相同,皆为完全套期保值。【例题·单选题】卖出套期保值时,则套期保值的效果为(。两个市场盈亏不完全相抵。
期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?:期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。卖出套利是指卖出期限较短债券的期货合约,同时买进期限较长债券的期货合约。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利(Sell Spread)。
期货的价差扩大与买入套利的关系是什么?:期货的价差扩大与买入套利的关系是什么?根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同,某套利者以250元克卖出4月份黄金期货。
期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么?:期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么?在计算期货价差套利的盈亏时,可分别计算每个期货合约的盈亏,得到整个套利交易的盈亏。因为相关市场或相关合约价格变化方向大体一致,而普通期货投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益,【例题】某套利者以2326元吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2570元吨的价格卖出5月的螺纹钢期货,该套利者以2316元吨的价格将1月合约卖出平仓:
期货中基差走弱与套期保值效果两者有什么关联?:期货中基差走弱与套期保值效果两者有什么关联?现货价格涨幅小于期货价格涨幅:以及现货价格跌幅超过期货价格跌幅,现货价格走势相对较弱,为了防范钢材价格下跌风险,该经销商卖出500手(每手10吨)11月份螺纹钢期货合约进行套期保值,该经销商按4 850元吨的价格将该批现货出售,由于现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度,基差走弱60元吨。现货市场盈利470元吨。
期货中基差走强与套期保值效果两者有什么关联?:期货中基差走强与套期保值效果两者有什么关联?现货价格涨幅超过期货价格涨幅:以及现货价格跌幅小于期货价格跌幅,现货价格走势相对较强,基差变动与卖出套期保值。价格按交易时的市价计算。白糖现货价格为5500元吨。于是卖出10手(每手10吨)9月份白糖期货合约,该糖厂按照现货价格出售100吨白糖,同时按照期货价格将9月份白糖期货合约对冲平仓。由于现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度。
期货中的卖出套期保值到底是什么?:期货中的卖出套期保值到底是什么?卖出套期保值亦称“保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。以规避价格下跌的风险,卖出套期保值:现货多头或未来卖出现货,建立期货空头。规避现货市场价格下跌,(二)买入套期保值,1.现货市场。现货空头或未来买入现货,规避现货市场价格上涨。持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸)使其持有的商品或资产的市场价值下降
期货套期保值中基差的定义是什么?:期货套期保值中基差的定义是什么?由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。1.完全套期保值或理想套期保值,2.不完全套期保值或非理想套期保值,基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差=现货价格-期货价格。【公式口诀】价差大减小,下面我们以期货从业资格考试的一道例题为例。
带你了解一下期货中套期保值的定义是什么?:带你了解一下什么是期货中套期保值的定义?期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。通常有期货、期权、远期、互换等衍生工具。
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