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什么是因素模型?

帮考网校2020-08-14 15:17:06
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因素模型是一种用于解释资产收益率变化的统计模型。它基于假设,认为资产收益率的变化可以由多个因素所解释,这些因素可能包括市场因素、行业因素、公司规模因素、价值因素等。通过对这些因素的分析,可以更好地理解资产收益率的波动和变化,从而更有效地进行投资和风险管理。因素模型在资产定价、投资组合构建和风险管理等领域得到广泛应用。
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